<<
>>

13.3.              Факты,              свидетельствуюхцие против традиционной теории

  Однако у ТСОП есть и свои критики. За последнее время их численность возросла — сейчас уже имеется значительное количество публикаций, развивающих отдельные возражения против теории ожидаемой полезности, а также выдвигающих альтернативные теории принятия решения в условиях риска и неопределенности.
Я постараюсь дать представление об этих новых теориях, но сначала попытаюсь выразить саму суть возражений.

Эти возражения в значительной степени основаны на результатах экспериментов, более полно описанных в главе 29. Чтобы проиллюстрировать некоторые из них, полезно использовать прием, получивший название треугольника Маршака—Махины. Им пользуются для описания выбора между азартными играми, предполагающими только три возможных исхода (N = 3, используя наши обозначения). Пусть Aj, А2 и А3 представляют собой эти три исхода, и пусть связанные с ними вероятности будут соответственно р19 р2У р3. Поскольку рг + р2 + р3 = 1, отсюда следует, что любая азартная игра, предполагающая эти три исхода, может быть полностью определена через рх и р3. Теперь рассмотрим рис. 13.5, где изображен треугольник Маршака—Махины. Вероятность получения самого хорошего исхода рх отложена на вертикальной оси, в то время как вероятность получения самого плохого исхода р3 измеряется по горизонтальной оси. Любая точка в пределах треугольника или на его границах представляет некую азартную игру, предполагающую три исхода: любая точка, находящаяся строго в границах треугольника, представляет азартную игру, в которой все три исхода имеют вероятности, отличные от нуля; точки на границах (исключая вершины) представляют азартные игры, в которых одна из трех вероятностей равна нулю, а каждая из трех вершин означает гарантированное появление одного из исходов (Aj в V19 А2 в V2, А3 в V3).

Далее обычным способом можно представить упорядоченные предпочтения индивида на множестве азартных игр, предполагающих три исхода при помощи карты безразличия в треугольнике.

Если наш индивид действует в соответствии с теорией ожидаемой полезности, его или ее кривая безразличия задана постоянным уровнем ожидаемой полезности, т. е.              О              1              рв

iff' РМА) + Рги(Аг) + Рзи(Аз) = *gt;              Рис.              13.5.

где k константа. Поскольку рх + р2 + р3 = 1, мы можем записать это выражение как

* *, (1,.я

и(^з)              а(^г)

где К — другая константа. Очевидно, что данное выражение задает некоторую прямую с наклоном [ы(А2) - ^Ад)]/^^) - и(А2)]. Конечно, этот наклон постоянен в пределах треугольника (где изменяется только р). И, таким образом, карта безразличия — это множество параллельных прямых линий. Более того, можно показать, что чем более нерасположен к риску индивид, тем более крутыми будут эти кривые безразличия, представленные параллельными прямыми. Рассмотрим, например, случай, когда Ах =100 фунтов, А2 = 50 фунтов, а А3 = 0 фунтов. Без потери общности мы можем предположить; что u(Aj) = 1 и ы(А3) = 0. Лицо, нейтральное к риску, имело бы и(А2) = 0.5 и, следовательно, линии безразличия с тангенсом угла наклона, равным 1; человек, умеренно боящийся риска, имел бы, скажем, и(А2) = 0.6 и, следовательно, линии безразличия с наклоном 0.6/0.4 = 1.5, а человек, очень сильно не расположенный к риску, имел бы, например, ^(Аз) = 0.9 и, следовательно, линии безразличия с наклоном 0.9/0.1 = 9.

Теперь исследуем определенные эмпирические факты, которые очевидно противоречат предсказаниям ТСОП. Рассмотрим две проблемы выбора, в каждой из которых делается выбор между двумя возможностями.

Проблема 1              Сх =              [3000              фунтов;              1],

С2 =              [4000              фунтов,              0              фунтов;              0.8;              0.2].

Проблема 2              =              [3000              фунтов,              0              фунтов;              0.25; 0.75],

D2 =              [4000              фунтов,              0              фунтов;              0.2;              0.8].

В рамках проблемы 1 вы должны выбрать между 3000 фунтов, получаемых с определенностью, и азартной игрой, при которой вы имеете 80% вероятности выиграть 4000 фунтов и 20% — не получить ничего. Что вы выберете? Теперь задайте себе тот же вопрос в отношении проблемы 2.

Чтобы ваше поведение соответствовало теории ожидаемой полезности, вам следует выбрать Сх в рамках проблемы 1, если и только если вы выбираете Dx в рамках проблемы 2. Удовлетворяет ли ваш выбор этому варианту? Чтобы увидеть, почему это так, рассмотрим рис. 13.6, где представлен треугольник Маршака—Махины для трех исходов (Aj = 4000 фунтов, А2 = 3000 фунтов и А3 = 0 фунтов).

Точки, обозначенные Cv С2, Dx и D2, определяют четыре рискованных выбора, существующие в рамках двух приведенных проблем. Можно заметить, что линия, соединяющая Сх с С2, параллельна линии,

Рис. 13.6.

соединяющей Dx с D2. Из этого следует, что агент, чье поведение согласуется с ТСОП (и, следовательно, чьи кривые безразличия представляют собой параллельные прямые линии), должен предпочесть либо Cj выбору С2, и Dj выбору D2 (карта безразличия, обозначенная сплошными линиями), либо С2 выбору Сх и D2 выбору Dj (карта безразличия, обозначенная штриховыми линиями), или же быть безразличным при выборе Cj по сравнению с С2 и Dx по сравнению с D2 (пунктирная карта безразличия). Поэтому, например, предпочтение Cj по сравнению с С2 в рамках проблемы 1 и D2 по сравнению с в рамках проблемы 2 несовместимо с любым множеством параллельных прямых линий безразличия и, следовательно, с ТСОП.

К сожалению, эмпирические факты свидетельствуют о том, что многие люди предпочитают Сх выбору С2 и D2 выбору Dx даже после того, как им укажут на их «ошибку». Напротив, относительно немногие предпочли С2 выбору Сх и Dx выбору D2 и чуть менее 50% имели предпочтения, согласующиеся с ТСОП. Это свидетельствует в пользу того, что кривые безразличия некоторых людей не являются параллельными прямыми линиями, а «расходятся» в треугольнике «веером», будучи более пологими справа у основания и более крутыми слева и выше. Эта гипотеза «веера» (fanning-out hypothesis), наиболее ярко сформулированная Махиной (Machina, 1987), очевидно про-

тиворечит ТСОП, что предполагает необходимость поиска экономистами приемлемой теории принятия решения в условиях неопределенности.  

<< | >>
Источник: А.ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ. ПАНОРАМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ KOHЦA XX СТОЛЕТИЯ.Том 1. 2002

Еще по теме 13.3.              Факты,              свидетельствуюхцие против традиционной теории:

  1. Выступать против традиционного образа мыслей
  2. 2.1.4. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
  3. ГЛАВА 5 Дело против современной теории финансов
  4. БАЗОВЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОТИВ «ТЕОРИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
  5. Позитивные факты о позитивной экономической теории
  6. Глава 5. Дело против современной теории финансов
  7. 3 лекция ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ О МЕХАНИЗМАХ ТРАНСФОРМАЦИИ
  8. ГЛАВА 3 ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КАК ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
  9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
  10. Кризис-2008: некоторые факты
  11. Глава 8. PR – просто предоставьте им факты
  12. Критерий истины: практика versus факты.
  13. Некоторые факты о краткосрочных экономических флуктуациях
  14. НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О КРАТКОСРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЯХ
  15. 1. Малое предпринимательство в постсоциалистической России: мифы и факты
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -