<<
>>

А.Ф. ЕРЕШКО. МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ И ЛОКАЛЬНО - ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ. 2002

Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей.

В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления.

Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных - количествах ценных бумаг в портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии неопределенных факторов в виде марковского процесса. В такой постановке для решения задачи по выбору одной из паретовских точек в пространстве двух критериев применим формализм динамического программирования. Удается установить принцип линейного разложения оптимального результата текущей оптимальной оценки конечного результата и как следствие установить оптимальность простых стратегий для задачи максимизации математического ожидания конечного результата. Предложены вычислительные процедуры прогонки, которые основываются на декомпозиции исходной задачи на случайный процесс и детерминированный.

<< | >>
Глава 1. Обзор достигнутых результатов в сфере применения систем управления активами и пассивами
§1. Обзор Западного опыта
§2. Пример задачи стохастического программирования
Глава 2. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике

Книги и учебники по дисциплине Ценные бумаги:

  1. А. П. СЫРБУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ - 2017 год
  2. Финансовая-биржа.Рф. Шпаргалки по дисциплине "Рынок ценных бумаг" - 2012 год
  3. Рефераты по рынку ценных бумаг. Фондовый рынок РФ - 2012 год
  4. Габов A.B.. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: Статут. 1104 с. - 2011 год
  5. В.Д. НИКИФОРОВА. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. - 2010 год
  6. О.В. Ломтатидзе, М.И. Львова, А.В. Болотин и др.. Базовый курс по рынку ценных бумаг : учебное пособие - М.: КНОРУС. - 448 с. - 2010 год
  7. В.Е. Васильев, С.Ф. Литвинова. Вексель как инструмент современного финансового рынка и его правовая природа Монография - 2010 год
  8. Л. В. Завьялова. Вексельное обращение Учебное пособие (для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» экономического факультета) - 2010 год
  9. Рябова Р.И.. Ценные бумаги, доли, займы - 2009 год
  10. Распутный Ю. Н., Горбачева Н. А. и др.. Комментарий к Федеральному Закону "О рынке ценных бумаг", Деловой двор. - 2009 год
  11. Д.А. ВАВУЛИН. Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об инвестиционных фондах" - 2009 год
  12. Г. И. Просветов. ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ. Учебно-практическое пособие, 2-е издание, дополненное. Москва. - 2008 год
  13. А.Н. Буренин. Управление портфелем ценных бумаг. 2-е издание, исправленное и дополненное. Научно-техническое общество имени академика СИ. Вавилова - 2008 год
  14. Аскинадзи В.М. . Рынок ценных бумаг. - Учебно-методический комплекс. - М., Изд. центр ЕАОИ. - 211 с. - 2008 год
  15. Кевин Б. Коннолли. Покупка и Продажа Волатильности - 2008 год
  16. Мишарев А. А.. Рынок ценных бумаг. — СПб.: Питер. — 256 с: - 2007 год
  17. В. А. Боровкова. Рынок ценных бумаг: тесты и задачи. — СПб.: Питер. — 272 с - 2007 год
  18. Галанов В.А.. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М.: ИНФРА-М. — 379 с. — (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). - 2007 год
  19. Е. В. Стародубцева. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М — 176 с. — - 2006 год
  20. В. Карбовский, И. Нуждин. Новый подход к инвестированию на рынке акций / В Карбовский И Нуждин -М Вершина, -224 с - 2006 год