<<
>>

Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут

 

Для европейского опциона колл верхняя граница премии равна:

сеlt; Б-О,

где D - приведенная стоимость дивиденда к моменту заключения контракта; дивиденд дисконтируется под ставку без риска г.

Для американского опциона колл и европейского и американского опционов пут верхние границы аналогичны рассмотренным случаям, когда по акциям не выплачивались дивиденды. 

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, - 534 с. 2005

Еще по теме Верхняя граница премии европейских и американских опционов колл и пут:

  1. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНОВ ПУТ
  2. Верхняя граница премии американского и европейского опционов пут
  3. Верхняя граница премии американского и европейского опционов колл
  4. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНОВ КОЛЛ
  5. Верхняя граница премии европейского опциона пут
  6. 7.1.42. Верхняя граница премии европейского опциона пут
  7. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНОВ ПУТ
  8. Нижняя граница премии европейского и американского опционов пут
  9. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРЕМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНОВ КОЛЛ
  10. Нижняя граница премии европейского и американского опционов колл
  11. Нижняя граница премии американского опциона пут. Раннее исполнение американского опциона пут
  12. Нижняя граница премии американского опциона колл. Раннее исполнение американского опциона колл