<<
>>

Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями

Опционы колл и пут с большим стандартным отклонением доходности акции должны стоить не меньше аналогичных опционов на акции с меньшим стандартным отклонением. Это объясняется тем, что потенциально опционы на акции с большим стандартным отклонением предоставляют инвестору возможность получить большую прибыль вследствие большего диапазона колебаний цены акции при ограниченном уровне риска.  

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, - 534 с. 2005

Еще по теме Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями:

  1. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ ИСПОЛНЕНИЯ, СРОКАМИ ИСТЕЧЕНИЯ И СТАНДАРТНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
  2. Соотношения между премиями опционов с разными сроками истечения
  3. Соотношения между премиями опционов с разными ценами исполнения
  4. ГЛАВА 9. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ
  5. Разность между премиями американских опционов
  6. Разность между премиями американских опционов
  7. Разность между премиями европейских опционов
  8. Разность между премиями европейских опционов
  9. АРБИТРАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ОПЦИОННЫМИ РЫНКАМИ
  10. РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ КОЛЛ НА ОДИН БАЗИСНЫЙ АКТИВ С ОДНОЙ ДАТОЙ ИСТЕЧЕНИЯ
  11. РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ ПУТ НА ОДИН БАЗИСНЫЙ АКТИВ С ОДНОЙ ДАТОЙ ИСТЕЧЕНИЯ
  12. 8.4. Максимизация количества стандартных отклонений между доходностью портфеля и целевым уровнем
  13. Стандартное отклонение
  14. СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ И НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
  15. РИСК И СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
  16. Стандартные отклонения и Доверительные интервалы
  17. ПРАВИЛО ОЖИДАЕМОЙ ЦЕННОСТИ - СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
  18. Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными