Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями
Опционы колл и пут с большим стандартным отклонением доходности акции должны стоить не меньше аналогичных опционов на акции с меньшим стандартным отклонением. Это объясняется тем, что потенциально опционы на акции с большим стандартным отклонением предоставляют инвестору возможность получить большую прибыль вследствие большего диапазона колебаний цены акции при ограниченном уровне риска.
Еще по теме Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями:
- СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ ИСПОЛНЕНИЯ, СРОКАМИ ИСТЕЧЕНИЯ И СТАНДАРТНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
- Соотношения между премиями опционов с разными сроками истечения
- Соотношения между премиями опционов с разными ценами исполнения
- ГЛАВА 9. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ
- Разность между премиями американских опционов
- Разность между премиями американских опционов
- Разность между премиями европейских опционов
- Разность между премиями европейских опционов
- АРБИТРАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ ОПЦИОННЫМИ РЫНКАМИ
- РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ КОЛЛ НА ОДИН БАЗИСНЫЙ АКТИВ С ОДНОЙ ДАТОЙ ИСТЕЧЕНИЯ
- РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ ПУТ НА ОДИН БАЗИСНЫЙ АКТИВ С ОДНОЙ ДАТОЙ ИСТЕЧЕНИЯ
- 8.4. Максимизация количества стандартных отклонений между доходностью портфеля и целевым уровнем
- Стандартное отклонение
- СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ И НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- РИСК И СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
- Стандартные отклонения и Доверительные интервалы
- ПРАВИЛО ОЖИДАЕМОЙ ЦЕННОСТИ - СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
- Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -