<<
>>

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

Показатель дюрации используют для хеджирования портфеля облигаций. Коэффициент хеджирования можно рассчитать по формулам (5.12) или (5.13). В этом случае D - это дюрация портфеля

облигаций. Она определяется как средневзвешенная дюрация облигаций, входящих в портфель. Р - это средневзвешенная цена облигаций в портфеле. Количество фьючерсных контрактов рассчитывается по формуле (5.15). 

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, - 534 с. 2005

Еще по теме ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ:

  1. 5.1.2.3. Хеджирование портфеля облигаций с помощью показателя дюрации
  2. 5.1.2.4. Хеджирование портфеля облигаций с помощью показателей дюрации и кривизны
  3. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ОБЛИГАЦИЮ
  4. ХЕДЖИРОВАНИЕ МЕЖДУ ОБЛИГАЦИЯМИ И АКЦИЯМИ
  5. 5.2.1. Хеджирование портфеля ценных бумаг, стоимость которого выражена в долларах США
  6. 5.1. Хеджирование портфеля акций, на которые торгуются отдельные фьючерсные контракты
  7. 5.2.1.5. Хеджирование портфеля ценных бумаг до момента истечения фьючерсного контракта
  8. Глава 23 ИММУНИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ
  9. Тема 8. Инвестиционный портфель облигаций
  10. Тема 5. Управление портфелем облигаций
  11. ИММУНИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ
  12. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
  13. 5.1.1.4. Иммунизация портфеля облигаций
  14. 5.2. Формирование и управление портфелем облигаций