<<
>>

Толкование Быстрого Стохастика

Существуют четыре распространенных толкования сигналов Стохастика. Первый состоит в том, что

когда осциллятор %Б (либо %К) падает ниже уровня перепроданности, а потом поднимается наверх, следует покупать. И наоборот, когда осциллятор поднимается в зону перекупленности, а затем разворачивается вниз, следует продавать. Для того чтобы воспользоваться этим методом торговли, необходимо убедиться, что тренд рынка на выбранном для торговли временном интервале отсутствует или близок к нулю. В случае трендо-вого рынка из-за большого количества ложных сигналов использование этого метода даст разрушительные результаты.

Характерный пример использования таких сигналов показан на рис.

27.5 последними тремя стрелками как в окне ценового графика, так и в окне Стохастика. Видно, что этот метод толкования приводит к генерации подтверждающих сигналов уже после разворота цены вверх или вниз. Стрелки, направленные вверх, указывают на сигнал к покупке, стрелки, направленные вниз, — на сигнал к продаже.

Второй способ использования Стохастика состоит в поиске минимумов и максимумов индикатора %?) вблизи или внутри зон перекупленности и перепроданности. Пример использования этих сигналов показан на рис. 27.5 двумя первыми стрелками. Этот сигнал имеет опережающее свойство и при правильном его использовании

279

ЧАСТЬ IV ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

способен привести к получению значительных прибылей. Недостатком его является большая вероятность выработки ложных сигналов и трудности, связанные с их фильтрацией. Для более точной идентификации этого сигнала используют предшествующий ему сигнал пересечения графиком %.Кграфика %D. Таким образом, второй способ использования Стохастика можно сформулировать так:

Для бумаги, находящейся в боковом движении, следует готовиться к покупке, когда график %К пересекает график %D снизу вверх, и открывать длинную позицию в момент, близкий к минимуму %D. Точно так же следует готовиться к продаже в момент, когда график % К пересекает график %D сверху вниз, и закрывать длинную позицию (открывать короткую) в момент, близкий к максимуму %D.

Третий способ использования Стохастика состоит в поиске расхождений между экстремумами графика цен и графика Стохастика. Этот способ вполне аналогичен использованию расхождений других осцилляторов, например RSI или Момента, рассмотренных выше. При этом принято выделять медвежью дивергенцию, указывающую на близость максимума цен, и бычью дивергенцию, определяющую близость минимума цен на рынке.

Наконец, четвертый способ использования Стохастика состоит в его свойстве подтверждать трендовый рынок. Это происходит, когда Стохастик устойчиво движется либо вблизи верхней части своего диапазона (60-100) в случае восходящего тренда, либо в нижней части диапазона (0-40) при нисходящем тренде. Естественно, при этом он регулярно показывает точки выхода из длинной позиции (в случае восходящего тренда) и точки входа в длинную позицию (в случае нисходящего тренда). Еще раз подчеркнем, что верить таким обманным движениям Стохастика в случае наличия тренда нельзя. В качестве примера на рис. 27.6 приведен пример восходящего тренда акций РАО «ЕЭС России» на дневных графиках.

Как видите, до тех пор пока акции находились в тренде, Стохастик практически не покидал зону перекупленности. Первый сигнал к окончанию тренда появился, когда цены нарисовали максимум ниже предыдущего (вблизи точки А), а на графике Стохастика такового максимума не обнаружилось. Эта медвежья дивергенция ясно указала на близость окончания тренда. Более того, график %К вышел в этот момент из зоны перекупленности и впоследствии не смог вернуться обратно (точка А). В этой же точке произошел и пробой вниз линии поддержки тренда, показанной наклонной линией. Спуск Стохастика к нейтральным значениям подтвердил окончание тренда и смену фазы рынка по этой бумаге.

280

ГЛАВА 27 Трендовые и рейнджевые осцилляторы

34 ,11 01 11 1201 14 01 02 11 02 02 13 03 02 10 04 02

60 Т. УЖ АЙ\ 60 if [ 40 { \ / 20 Рис. 27.6. Быстрый Стохастик для дневных баров акций РАО «ЕЭС России»

Следует высказать еще одно замечание относительно использования Стохастика. График %К(п) при малых п довольно сильно осциллирует. Это приводит к появлению значительного количества ложных сигналов и создает определенные трудности для пользования этим индикатором, особенно для неискушенных пользователей. Для устранения этих недостатков во многих пакетах технического анализа помимо классического Стохастика (называемого Быстрым Стохастиком и описанного выше) возможно использование медленного Стохастика (Slow Stochastic Oscillator, %S). Медленный Стохастик — это, как правило, пятипериодная простая скользящая средняя Быстрого Стохастика %D. Использование медленного Стохастика не сопряжено с трудностями фильтрации ложных сигналов Быстрого Стохастика. С другой стороны, как всякий индикатор, использующий фильтрацию, он генерирует свои сигналы с задержкой.

<< | >>
Источник: В. Твардовский, С. Паршиков. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. — М.: Альпина Паблишер. — 530 с. 2003

Еще по теме Толкование Быстрого Стохастика:

  1. Покупка на быстром движении вверх и продажа на быстром падении цен
  2. Толкование чартов
  3. Stochastiс – (Стохастик)
  4. Правила понимания (толкования) нормативных документов
  5. Стохастики
  6. ГЛАВА 5 Стохастик
  7. КАК Я ИСПОЛЬЗУЮ СТОХАСТИК
  8. Стохастик (Stochastic Oscillator)
  9. ЧТО ТАКОЕ СТОХАСТИК?
  10. Глава 2. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике
  11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА КАК ИНДИКАТОРА ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ/ПЕРЕПРОДАННОСТИ
  12. ДОХОДНОСТЬ СТОХАСТИКА
  13. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ СТОХАСТИК