<<
>>

Форматы и таблицы представления биржевой информации

Прежде чем говорить о способах отображения цен на графиках, необходимо несколько слов сказать об основных характеристиках рыночной цены за определенный промежуток времени. В следующей части книги мы узнаем, что в течение одной торговой сессии цена акции изменяется в зависимости от плавающего предложения ценных бумаг.

Эти колебания котировок, безусловно, интересны для внутридневных спекулянтов Однако для анализа тенденций они малопригодны. Инвесторам, равно как и краткосрочным игрокам, вполне достаточно знать результат торговли за определенный интервал или период времени. При этом самым важным временным интервалом является дневной, который вбирает в себя всю информацию о торговле за одну сессию. Дневные графики помимо всего правильно отображают присущий биржевым котировкам кусочно-непрерывный характер изменения цены

146

ГЛАВА 15 Отображение цен акции на графиках и в таблицах

Какие же точки внутри дня наиболее интересны? Очевидно те, в которые торговля имеет максимум напряжения, — моменты открытия, закрытия торгов и точки экстремумов дневной цены. Это самые эмоциональные моменты сессии, когда между покупателями и продавцами достигаются некоторые промежуточные соглашения о цене. Зафиксированные в эти моменты котировки — открытие (Open, О), максимум (High, Н), минимум (Low, L) и закрытие (Close, Q — являются ценовыми ориентирами следующего торгового дня. Некоторые из этих четырех значений могут совпадать, но в общем случае эти величины различны. Четыре значения цены в перечисленной выше последовательности составляют основу общепринятого международного стандарта базы данных биржевых котировок Начало строки, содержащей информацию о торгах, имеет следующий вид:

Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume.

Эти семь значений, включая сокращенное обозначение бумаги (Ticker), дату (Date) и выраженный в количестве акций дневной оборот торгов (Volume), лежат в основе графического отображения информации*

При отображении значений во время торговой сессии значение закрытия обычно заменяется последним значением цены (Last).

Современные торговые системы дают возможность спекулянтам виртуально присутствовать на торгах. Это достигается «стриммингом» информации в различные окна информационных таблиц, которые пользователь может формировать по своему желанию. В качестве примера ниже представлены два различных так называемых «окна котировок» (Quotes), реализованных в одной из лучших отечественных торговых систем — биржевом терминале SmartTrade (рис. 15.1, 15.2). Каждое окно дает тот срез информации и по тем бумагам, на который его настроил пользователь.

* Именно в такой последовательности, удобной для импорта в различные приложения анализа рынка (например, OmegaTradeStation или MetaStock), выдают биржевую информацию все международные поставщики данных Российские вен доры не всегда придерживаются международных стандартов Итоговые таблицы биржевых бюллетеней содержат массу чисел, среди которых непросто отыскать самые важные и нужные На последовательность же расположения чисел Open, High, Low, Close до сих пор мало кто обращает внимание Так что при импорте в специализированные программы данных из российских источников требуется проявлять осторожность

147

ЧАСТЬ II ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ ТОРГОВЛИ 1 Тжер ( Поел 1 измг I Иэм J 06.CKK J Объем пр. | Купля j Спрос Преші 1 Пгхїійжа г РАО ЕЭС ~4 0 u2~ 605 724 827649 50100 2742 — к^**". 2744 170000 ...V ЛУКОЙЛ 503 71-540 82008 50 5023 503 55 ¦ СургнФгэ It 02 21294 40^49 700 11 017 11 02 2 700 СдогнФгз-л 736 1 зі: 4-522 13388 5U00 733 736 18*600 1 Сбербанк 5018 НІ'. "0"- 2798 4756 315 5 01901 5027 у МосЭнерг 3 0913 і "." 0016 170303 252-635 2000 0912 0913 QCTOCV"! - Ростел-1ао 32 ЪЛ \ 0 4 он 636439 982-968 11590 3242 3251 гхш С ЮКОС-ао-2 233 Б 096 291 101124 161-018 1 29359 293 94 ** Сибнезт-ао єГз~ . , .. 390 481 500 61 25 61 5 100 1700 z ГМКННик5ао 5438 3W* 22636 50-364 40 5425 543 70 Tarwr Зао 24 9 • nr. 0J' 015 2-586 5-332 26200 248 "?А U ТатнФгЗап 1415 1 05 і

775 2480 700 14131 142 2 000 2" 000 с DowOonesInd 793712 1~9Ш 155 3 7? NasdaqComp -ї і 1221 61 і \2 Рис.

15.1. Окно котировок торгового терминала SmartTrade (www.smaittrade.ru) 13 Котировки ^^^^ Г Тикер | Отхр 1 Макс. I Mm Посд Мэм* J 0бьем(шг) J OvjOOT Іодб і -1 РАО ЕЭС 2.779 2773 2 715 ,- 4 503128100 ЛУКОЙЛ 5145 51595 501 ShT 375 073 і jo і l 1 и Ujj ^m

190-324168 Сургнфгз 11 271 11 29 1098 11011 10-693-600 118335-156 Сургнфгз-п 746 7.46 7316 473300 3482918 Сбербанк 5059 5100 5015 5035 5'865 29727-168 МосЭнерг-3 0 935 0.938 0.91 0913 46-334-400 43100413 Ростел-1ао 32 73 32.88 3235 32.51 1132566 36 948255 ЮКОСао-2 29748 2975 292 МЗ 4 223164 65"675'390 Сибн&рт-ао 61 55 61 9 613 613 8'300 511 465 ГМКННик5ао 567 568 539 5435 74 029 40-611 "520 ТатнугЗао 25.15 25.15 2479 24 9 223500 5-555367 ТатнФтЗап 14 01 144 1301 1415 28 500 405 404 DowJoneslnd 7844 62 801242 784462 7997 1 2 1 NasdaqComp

LIU 23185 123962 1206 91 '7-І 61 1 Рис. 15.2. Альтернативное окно подачи биржевой информации в торговом терминале SmartTrade

Разумеется, окнами котировок (хотя там и присутствует около двух десятков различных информационных полей) рыночная информация не исчерпывается. В гл. 10 мы вели речь об окне «Оче-редъзаявок» (Bid&Ask), где находят отражение все лимитированные заявки, выставленные на покупку и продажу. В дополнение к этим двум типам окон очень часто используется окно «Все сделки» (Time&fSales). В этом окне, настраиваемом отдельно на каждую бумагу, информация структурирована в три колонки: точное время сделки, цена сделки и объем сделки в штуках бумаг (или в лотах, последнее определяется настройками окна). Пример такого окна приведен на рис. 15.3.

148

ГЛАВА 15- Отображение цен вкций на графиках и в таблицах Ъ РАО ЕЭС-Bee сделки Время I ЙЕНА Объем № Э 17 07 16 2 745 250000 3094105

17 07 08 2 745 100 30941057 17 07 08 2 744 4900 30941056 17 06 58 2 744 100 30941055 і .742 2 743 1740Ї ИМИ I ,'06 51

12600 ЗОЧ410V 17 06 51 2 744 5000 30941052 1 7 06 49 2 743 150000 30941051 17 06 49 2 743 4800 30941050 17 06 49 2 742 12600 30941049 17 06 47 2 742 2000 30941047 17 06 47 2 742 8000 30941046 17 06 44 2 742 5000 30Э41044 17 06 06 274 229000 30941029 М Рис. 15.3. Окно «Все сделки» в торговом терминале SmartTrade

Пользователь, привыкший следить именно за сделками, имеет возможность определить цвет, каким показывать разные типы сделок. Например, разные цвета могут быть заданы для сделок, прошедших по максимуму дня, по минимуму, по ценам спроса, по ценам предложения, по цене, превышающей предь1дущую, и т.д. Кроме того, по желанию можно выводить в окно биржевой референс сделки и ее дату.

<< | >>
Источник: В. Твардовский, С. Паршиков. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. — М.: Альпина Паблишер. — 530 с. 2003

Еще по теме Форматы и таблицы представления биржевой информации:

  1. КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК. КАК ОТДАТЬ БИРЖЕВОЙ ПРИКАЗ
  2. Приложение 10 Стандартный формат запрашиваемой информации агентством S&P
  3. Область применения. Технический подход. Определение изучаемой проблемы. Представление обзора. Документирование. Типовая таблица. Маркировка оборудования. Описание оборудования.
  4. ИНФОРМАЦИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НЕЗАКОННАЯ БИРЖЕВАЯ ИГРА. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ НОВОСТИ. ЗНАЧЕНИЕ НОВОСТЕЙ ДЛЯ БИРЖИ. ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДЕ И ЛИСТЫ БАЛАНСОВ
  5. IT: представления об информации
  6. 5.4 Представление дополнительный информации
  7. Графическое представление статистической информации
  8. Эффективное использование средств подготовки и представления информации
  9. ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ПОЯСНЕНИЯХ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
  10. 1.2. Элементы финансовой отчетности, раскрытие и представление информации
  11. Глава 4. Графическое представление статистической информации
  12. Представление и использование информации о затратах, связанных с качеством
  13. 6.3. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В РАЗДЕЛАХ ФОРМЫ № 5 «ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ»
  14. 14.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
  15. Анализ собранной информации, представление результатов и принятие управленческих решений 2.5.
  16. Форматы сегментной отчетности