<<
>>

Виды грабежа и разбоя в отношении держателей платежных карт

Характерная черта современных преступлений против собственности, включая грабеж и разбой, это появление в существующей криминогенной ситуации их новых, специализированных видов, которые заведомо нацелены не на любое имущество жертвы, а именно на денежные средства держателей платежных карт, доступ к которым преступники получают в результате реализации заранее запланированных акций, а также в результате работы устойчивых преступных группировок.

Разберем такую ситуацию, которая имело место в одном из крупных российских городов - региональных центров с населением свыше одного миллиона человек. В этом городе существовала развитая сеть банкоматов различных коммерческих банков.

Студент одного из местных вузов изготовил миниатюрную панель, выполненную под стиль банкомата. Эта панель накладывалась на клавиатуру банкомата, обеспечивая нажатие кнопок на панели вместе с кнопками терминала. Такая функциональность прибора позволяла студенту узнавать ПИН-коды к картам пользователей банкомата. Путем слежки и другими способами устанавливались их места жительства, после чего эти адреса и ПИН-коды к картам продавались участникам организованных преступных групп. Те, в свою очередь, отслеживали перемещение держателя карты и при удобном случае осуществляли на него разбойное нападение, в результате которого карта изымалась. Далее преступники направлялись к ближайшему банкомату и обналичивали баланс по карте.

Налицо разбойное нападение, совершенное в соучастии. Соисполнителями разбоя являются нападавшие лица, а также те, которые получали наличные денежные средства по карте жертвы преступления (ст. 33 УК РФ). И те и другие осуществляли в рамках преступления действия, объективно необходимые для безвозмездного изъятия денежных средств со счета держателя платежной карты и их обращения в свою пользу. Преступление имеет стадию приготовления (ч.

1 ст. 30 УК РФ), когда участники организованной преступной группы (ОПГ) приобретали ПИН-код карты, адрес ее держателя, отслеживали маршрут его передвижения, осуществляя выбор наиболее подходящего места для нападения. Стадия приготовления также включала выбор банкомата, через который осуществлялось обналичивание баланса карты, выбор одежды, в которой преступник получал наличные (например, куртки с капюшоном либо солнцезащитных очков и кепки), чтобы скрыть личность от средств видеонаблюдения за банкоматом, и т.п.

Студент, который изготовил и установил панель для запоминания ПИН-кодов пользователей банкомата, является пособником разбоя (ч. 5 ст. 33, ст. 162 УК РФ), т.к. он заведомо изготовил оборудование, необходимое для предоставления соисполнителям разбоя информации, без которой завладение денежными средствами жертвы с использованием банкомата было бы невозможно. Этот студент знал (и не мог не знать), что ПИН-коды нужны именно для обналичивания баланса по карте через банкомат. Соответственно для осуществления такой операции производится изъятие карты у ее законного держателя, что в указанной ситуации является преступлением.

В связи с тем что в рассматриваемом случае пособник (студент) непосредственно не участвовал в разбое, содеянное соисполнителями преступление не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору (пособник не участвовал в сговоре на конкретный разбой). В этих случаях в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя и пособника следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК РФ*(123).

Кроме разбоя соисполнители хищения могут применять и другие способы завладения платежной картой (например, карта может быть похищена в результате карманной или квартирной кражи, грабежа). В Италии и других странах Западной Европы распространены случаи, когда на людных улицах с большой скоростью проносятся скутер или мотоцикл, водители которых выхватывают у прохожих (обычно женщин) из рук сумки. Этот способ грабежа известен еще с 1930-х годов, а наибольшее распространение он получил после Второй мировой войны.

Разница между сегодняшними такими преступлениями и их первоначальным видом заключается в том, что предметом грабежа становятся не столько деньги, которые могут оказаться в женской сумочке, сколько кредитные карты жертв. Такие случаи совершаются все в более организованной форме сумки вырывают у жертв, когда они отходят от банкоматов, выходят из отделений банка и т.п.

Нередки случаи отъема денег у клиентов банка при получении/взносе наличных через

банкоматы. Преступники могут действовать как по отдельности, так и организованной группой. Например, вблизи банкомата или в зоне прямой видимости находится наблюдатель, за углом размещен непосредственный исполнитель грабежа или разбоя. Когда клиент получит деньги или вытащит их для осуществления взноса, по знаку наблюдателя исполнитель молниеносно выдвигается к банкомату, далее он либо выхватывает деньги у жертвы, либо под угрозой применения насилия добивается их передачи и скрывается.

В штатах Флорида, Калифорния, Невада (США) распространены грабежи и разбои, совершаемые в отношении так называемых заблудших овец*(124). Осуществляется это преступление следующим образом.

Как известно, в жарких южных штатах богатые американцы предпочитают передвигаться в основном на автотранспорте, оснащенном кондиционерами. Человек подъезжает на автомобиле к банкомату, снимает крупную сумму денег, предполагая направиться, к примеру, в казино в Лас-Вегасе. Однако, отъезжая от банкомата, он видит, что улица перегорожена автомобилем, в котором нет водителя. Жертва преступления вынужден свернуть на боковую улицу, там нужный ему выезд снова блокирован, т.к. его перегородила уже другая "брошенная" машина. В конце концов человек попадает в "каменный мешок", выезд из которого загорожен еще одним автомобилем, и его грабят. Это один из излюбленных приемов негритянской и латиноамериканской преступности в США.

Именно ввиду перечисленных обстоятельств приобретает особое значение разработка коммерческими банками мер, которые бы смогли предотвратить или хотя бы снизить вероятность совершения таких преступных действий.

Например, швейцарские и итальянские банки для этого разрабатывают и устанавливают специальные системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать рисковую зону, также вблизи банкоматов и входов в отделения и кассы банков размещают "лежачих полицейских", столбы- барьеры и иные инженерные конструкции, которые вынуждают транспортные средства, в том числе такие малогабаритные, как скутеры и мотоциклы, двигаться с меньшей скоростью либо по кривой, что также снижает мобильность возможных преступников.

Для борьбы с преступниками, которые "загоняют" жертвы в безлюдные районы, службы безопасности американских банков, таких, как Bank of America, Well Fargo, контролируют свободу проезда по близлежащим улицам. Все маршруты, по которым осуществляется проезд в центр, должны быть свободны. В случае необходимости для этой работы привлекается полиция.

К сожалению, современные условия демонстрируют появление аналогичных как по способам совершения, так и по степени организации преступлений и у нас в России в крупнейших городах - Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Уфе и др.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Согласно ч. 1 ст. 187 УК РФ изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов представляют собой "изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами".

Преступление является тяжким, квалифицированным, факультативный квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Изготовлением поддельных кредитных или расчетных карт является как частичная их подделка, так и изготовление полностью поддельных карт, при котором обеспечивается их существенное сходство с подлинными картами по размерам, дизайну и другим параметрам.

Сбыт поддельных карт представляет собой, с нашей точки зрения, только их передачу изготовителем либо посредником другим лицам на возмездной или безвозмездной основе.

Однако некоторые специалисты-криминологи склоняются к тому, что сбытом поддельных кредитных или расчетных карт следует считать также непосредственное их использование для осуществления расчетных операций, как это характерно, к примеру, для определения сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

Такой подход является в корне неверным по следующим основаниям: при расчете в том числе за товары и услуги поддельными деньгами или ценными бумагами в результате их сбыта эти инструменты и мнимые ценности передаются от преступника другому лицу, фактически определяя и переход соответствующих прав, которые в силу подделки являются фиктивными, т.е. реально несуществующими. При этом потерпевшая сторона не осознает, что получает подделку.

Если потерпевший осознает, что ему предлагают подделку, то речь может идти о покушении на сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 30, 186 УК РФ).

При возмездной или безвозмездной передаче поддельных денег или ценных бумаг другому лицу, которое заведомо знает, что получает подделки, и, как правило, намерено осуществить их последующую реализацию или использовать в своих мошеннических действиях, речь также идет о сбыте.

В обоих рассмотренных случаях имеет место физическая передача подделок от преступника к новому владельцу - будь то потерпевший (1 случай) или другой преступник (2 случай).

Однако в ситуации со сбытом поддельных кредитных или расчетных карт, если подделка используется для расчетов, ее физической передачи от преступника сотруднику магазина, банка, парикмахерской и т.п. не производится. Преступник при осуществлении расчетов поддельной картой по сути вводит работников торговой точки в заблуждение относительно своего действительного статуса как держателя карты - он предоставляет карту для осуществления расчетов, после чего карта ему возвращается. Преступник не осуществляет сбыта подделки, а осуществляет мошеннические действия, путем обмана завладевая имуществом магазина. В случае же со сбытом поддельных денег и ценных бумаг при осуществлении расчетов подделки не возвращаются сбытчику, а остаются у нового пользователя.

Именно в силу этого обстоятельства, а именно - вовлечения подделок в платежный оборот, сбыт поддельных денег и ценных бумаг криминализирован законодателем.

Таким образом, сбыт поддельных кредитных или расчетных карт представляет собой только их возмездную или безвозмездную передачу другому лицу, которое заведомо знает о том, что приобретает подделки, и, как правило, имеет целью их последующий сбыт или использование в мошеннических целях.

Распространен случай, когда изготавливаются подделки, хотя и не имеющие внешнего сходства с оригиналом, но полностью копирующие магнитную полосу оригинальной карты, ее номер, при этом, как правило, преступник сбывает их вместе с ПИН-кодом.

По имеющейся информации*(125) в России преступными группами все чаще используются комплексные технические средства, необходимые для изготовления поддельных расчетных карт, - на банкомат монтируются не просто какая-либо панелька, позволяющая запоминать ПИН-код, а целый блок связанных и синхронизированных устройств. Например, в приемную щель банкомата вставляется портативный считыватель магнитной полосы (на профессиональном жаргоне "скин девайс" или "скинер"*(126)), а над клавиатурой монтируется микрокамера. В результате любой операции клиента через этот банкомат преступники получают необходимый и достаточный набор для осуществления подделки - дамп карты клиента и ее ПИН.

С учетом этих изменений мы бы могли рекомендовать банкам не реже одного-двух раз в день производить технический осмотр банкоматов, особенно установленных в удаленных местах (метро, торговые центры, вокзалы), на наличие таких устройств. Это позволит повысить безопасность операций клиентов.

"Сопутствующие" и "производные" преступления в карточном секторе

Под "сопутствующими" и "производными" преступлениями в сфере карточного бизнеса мы имеем в виду действия, необходимые для распределения и легализации преступных доходов. Эти действия также не лишены криминальной составляющей.

Речь идет о таких преступлениях, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), и др.

С развитием электронной коммерции стало очень выгодно использовать для мошеннических действий так называемые электронные магазины. Создавая такой магазин, преступники получают определенное преимущество по сравнению с традиционным способом совершения мошенничества, ведь им нет необходимости так или иначе контактировать с жертвой лично. Однако часто электронные магазины преступников создаются без фактического создания юридического лица, что является незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ), либо с созданием юридического лица, но без цели продажи товаров и оказания услуг, что очевидно (лжепредпринимательство, ст. 173 УК РФ). Создание магазинов электронной торговли или юридических лиц преследует своей целью обеспечение и прикрытие преступной деятельности.

Рассмотрим ситуацию, когда преступление совершается для легализации или распределения преступных доходов.

Например, преступники воспользовались похищенной картой в магазине, в результате чего приобрели шубу и другие вещи общей стоимостью $15 000. В принципе все эти вещи им не нужны. Поэтому за основным преступлением - мошенничеством, как правило, следует другое преступление - либо легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), когда преступники сами сбывают на рынках, через ломбард или иным способом похищенные вещи, либо продажа похищенного скупщикам краденого, которые, в свою очередь, несут уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ.

При расследовании уголовных дел по фактам мошенничества с кредитными и расчетными картами правоохранительным органам и службам безопасности банков надо иметь в виду, что в большинстве случаев, когда преступники в результате хищения получают не деньги, а другие ценности, за мошенничеством обязательно следуют другие преступные действия, нацеленные на легализацию похищенного, его трансформацию в денежную форму и распределение выручки между соучастниками преступления.

Использование банками средств Интернета для борьбы с киберпреступностью

Зарубежные коммерческие банки активно используют средства глобальной сети Интернет для борьбы с мошенничеством и другими преступлениями, совершаемыми в отношении самих банков и их клиентов. Для этого на веб-сайтах банков во взаимодействии с правоохранительными органами создаются специальные разделы, так называемые WANTED POSTERS, т.е. объявления о розыске. Это своеобразный электронный аналог стендов "Их разыскивает милиция", устанавливаемых при входе в помещения отделов внутренних дел в нашей стране.

На примере постера американского банка Wells Fargo (рис. 4) можно видеть, что публикуются не только фотографии предполагаемых преступников, но и их имена, суммы вознаграждения от банка за поимку преступника или предоставление информации о нем, контактные телефоны, а также краткое описание фактически совершенных разыскиваемыми лицами преступлений. Подобные электронные стенды полезны не только для клиентов банка, но и для его сотрудников, особенно это касается многофиалиальных банков, когда объектами преступных посягательств становятся клиенты разных отделений и филиалов.

WANTED

by tfte Federet Bureau of investigations for bank fraud

Up to $2,500 Reward

for any information leading to identification, arrest and/or conviction

Oescripti on: Female. 40-45 years of age, 5'10\ 240 lbs., brown eyes, black hair with grey streaks

Description:

Mate, brown eyes, black hair, receding hairline, may have mole on ieft upper lip.

These individuals are suspected of impersonating true Wells Fargo customers in California and Arizona They may be connected in some way with the suspects pictured on Wells Fargo Wanted posters #124.

Calt WeTip anonymously at 1 -600-782-74fi3 and refer to Wells Fargo Posters27.

Puc 4, Объявление о розыске

"Рис. 4. Объявление о розыске"

В приведенном постере дается объявление о розыске двух мошенников, которые выдавали себя за в действительности существующих клиентов банка Wells Fargo из Калифорнии и Аризоны, представляя в банк подложные документы - водительские удостоверения и карты социальной страховки, в результате чего им удалось совершить крупное хищение с клиентских счетов. Только за информацию, которая поможет в их розыске или аресте, банк готов заплатить до $2,5 тыс. Реальные суммы вознаграждения в зависимости от экономической и социальной опасности преступников колеблются в диапазоне от $1 тыс. до $2,5 млн. В США эти меры доказали свою высокую эффективность, ежегодно за счет сообщений по таким объявлениям ФБР удается раскрывать до 5-7% преступлений с задержанием преступников.

Существует, правда, и другой, на первый взгляд негативный, аспект таких объявлений - банк фактически признает, что его система безопасности небезупречна. Однако в современных условиях для большинства клиентов это и так является очевидным, поэтому мы полагаем, что они отнеслись бы с пониманием и поддержкой к подобным инициативам отечественных банков.

Скоринг

С точки зрения управления рисками работы банка с картами скоринг предназначен в первую очередь для управления рисками кредитования (кредитный скоринг) и выявления/предотвращения мошенничества. Что касается самого термина "скоринг", то он означает математический подход, с помощью которого на основании набора известных (или измеряемых) характеристик объекта прогнозируется определенная искомая характеристика, которую на момент оценки прямо измерить невозможно, при этом намеренно избегается поиск каких-либо причинно-следственных связей.

Прежде чем перейти к собственно кредитному скорингу, стоит вкратце обратиться к истории развития скоринга как подхода к решению практических задач классификации и сегментации.

История скоринга

Исторически скоринг как подход был впервые использован в биологических исследованиях во второй половине 30-х гг. XX в. для сортировки объектов, которые было невозможно рассортировать на основании какого-либо одного признака, а другим способом или сильно затруднено, или даже невозможно. Так сортировались черепа (по принадлежности одному или другому племени) и луковицы ирисов (по принадлежности тому или иному сорту). Первоначально использовался линейный статистический подход - линейная регрессия. Идея была достаточно проста: измерялись доступные параметры или характеристики уже отсортированных объектов, затем на основании статистических регрессий выделялись отдельные наиболее значимые параметры - т.е. те, которые с наибольшим эффектом разделяли изучаемые объекты. Следующим шагом было построение статистической рейтинговой таблицы (или матрицы) (scorecard), в которой каждому значимому параметру придается определенный "вес" или "счет" (score) в зависимости от его величины, а затем определяется сумма этих "счетов" или "баллов" для конкретного объекта. Знаки и значения при составлении рейтинговой таблицы выбираются так, чтобы большим положительным значениям соответствовало желаемое "положительное" качество (например, принадлежность "племени А"), а меньшим - "отрицательное" (например, принадлежность "племени Б"). Оказалось, что, несмотря на то что ни один отдельно взятый параметр или характеристика не позволяют провести сколько-нибудь надежное разделение, в совокупности объекты же с суммарным счетом более величины "а" с достаточной вероятностью (например, 95%) относились к "племени А", объекты с суммарным счетом менее значения "б" с достаточной вероятностью относились к "племени Б", и определенное количество объектов со счетом между "б" и "а" было невозможно рассортировать с достаточной надежностью.

Естественно, требовалось соблюсти все необходимые условия для построения таких рейтинговых таблиц: правильный выбор исходных групп для обучения, проверка построенной рейтинговой таблицы на тестовой группе (где принадлежность уже известна) и только потом - использование ее для сортировки объектов с неизвестной принадлежностью.

Скоринг весьма широко используется в естественно-научных исследованиях (в том числе в социологии и антропологии), а также в бизнесе - прежде всего в маркетинге и особенно в прямых продажах (таких, как торговля по каталогам с целью определения, кому именно следует рассылать каталоги для обеспечения наиболее эффективного результата продаж*(127)).

В последнее десятилетие скоринг интенсивно используется операторами мобильной связи как для решения маркетинговых задач, так и для определения риска "ухода" или "переключения" клиента, его доходности и т.д.

Кредитный скоринг

Кредитный скоринг - это использование скоринговых решений в процессе кредитования, причем

как физических лиц, так и юридических (особенно предприятий малого и среднего бизнеса).

Первостепенная задача, которую решают при кредитовании с помощью скоринга - это управление рисками.

Приоритет формулировки концепции кредитного скоринга обычно отдается Дэвиду Дюрану, который в своем исследовании, опубликованном в 1941 г. в National Bureau of Economic Research, использовал 7200 "хороших" и "плохих" кредитных историй займов с регулярным погашением, предоставленных 37 фирмами. Он применил критерий хи-квадрат (chi-square) для выявления характеристик, которые заметно различали "плохих" от "хороших", и разработал индекс эффективности, предназначенный для демонстрации того, насколько эффективна данная характеристика для дифференциации степени риска ("хороший"/"плохой") среди заявителей на кредиты. Затем он воспользовался дискриминационной функцией для разработки моделей кредитного скоринга.

Статистическая методология, предложенная Дюраном, далеко не сразу завоевала США. Одним из ограничений было то, что для понимания метода требовалась квалификация профессионального математика.

Spiegel - большой американский ритейлер - весьма рано начал использовать кредитный скоринг. Другой такой фирмой стала Household Finance Corp. Уже в 1946 г. ее президент Е.Ф. Вандерлик разработал Credit Guide Score для оценки новых заявителей, однако внедрение шло с трудом (впоследствии менеджеры его филиалов признавались, что они сначала выдавали кредиты, а потом подгоняли баллы, чтобы оправдать принятое решение).

Вполне понятно сопротивление внедрению скоринговых моделей со стороны кредитных инспекторов, не желавших быть замененными компьютерами. В конце концов экономическое давление вместе с развитием компьютерной техники в конце 60-х - начале 70-х гг. привело к дальнейшему совершенствованию эмпирических скоринговых моделей и постепенному их внедрению.

Использование кредитного скоринга для кредитных карт

С появлением в конце 60-х гг. кредитных карт и банки, и другие эмитенты поняли полезность кредитного скоринга. Большое количество клиентов, подающих заявки на кредитные карты каждый день, сделало невозможным - ни экономически, ни с точки зрения трудозатрат - никакое другое решение, кроме как автоматизация принятия решения о кредитовании. При использовании кредитного скоринга эти организации быстро обнаружили, что эта методика является существенно более надежным прогнозом, нежели экспертные оценки (процент дефолтов снизился на 50% и более).

Виды кредитного скоринга

Как правило, выделяют минимум три области применения кредитного скоринга:

скоринг заявлений (application scoring);

поведенческий скоринг (behaviour scoring);

скоринг по взысканию (collection scoring).

Скоринг заявлений - это определение кредитоспособности (уровня риска дефолта) заявителя при принятии решения о предоставлении кредита на основании данных, доступных в момент подачи заявления, - информации собственно из заявления, собственных данных кредитной организации, данных из кредитного бюро, а также других доступных баз данных (например, по утерянным паспортам).

При этом принимается не только решение о предоставлении кредита, но и о размере и условиях кредитования.

После того как кредит выдан, необходимо отслеживать его использование и возврат. И если в случае кредитов с фиксированными условиями (например, разовый целевой потребительский кредит на шесть месяцев) все условия известны заранее и основным для кредитора является полное возвращение кредита с процентами в срок, т.е. ключевым является определение кредитоспособности клиента на момент выдачи кредита, то для кредитной линии - в том числе револьверной кредитной карты - ситуация отличается коренным образом. Неизвестно, как клиент будет пользоваться кредитом - сразу выберет весь кредитный лимит или только его часть, как будет возвращать - сразу все или только минимальный установленный платеж, и не изменится ли его кредитоспособность через шесть месяцев или через год. И это - область поведенческого скоринга, где под этим названием на самом деле скрывается целый набор решаемых задач.

В первую очередь это оценка риска просрочки платежа и/или невозврата и определение тех действий, которые необходимо предпринять, - в этом поведенческий скоринг переходит в скоринг по взысканию (collection scoring).

Следующей задачей, решаемой в рамках поведенческого скоринга, является определение доходности/убыточности клиента для кредитной организации. Для этого отслеживается история его транзакций на протяжении определенного отрезка времени (например, шести месяцев) и согласно установленным критериям определяется его "ценность", а потом на основании уже известных клиентских историй и профилей клиентов прогнозируется будущая "доходность" клиентов, находящихся

в кредитном портфеле в данный момент.

В этом же классе определение таких важных параметров клиентов, как вероятность их ухода (attrition), склонность их к использованию данного или других продуктов (propensity), а также к увеличению объемов использования (up-sale) или приобретения других продуктов (cross-sell).

Следует сделать два крайне важных замечания: (1) данные по транзакциям используются для выявления и предотвращения мошенничества (см. раздел настоящей главы "Скоринг и мошенничество") (и это тоже относят к поведенческому скорингу); (2) для поведенческого скоринга все в большей степени используются данные не только по конкретному счету (продукту), а весь комплекс данных по клиенту, т.е. как именно он пользуется всем набором используемых продуктов.

Недаром опытные банкиры говорят, что по ипотеке перестают платить в последнюю очередь. Имея данные по другим продуктам, проблемного клиента можно "увидеть" раньше и попытаться своевременно найти решение.

Прагматический подход, т.е. отказ от поиска причинно-следственных связей между параметрами и использование выявленных зависимостей между параметрами для прогнозирования поведения клиента (вероятности дефолта по кредиту), вызывает у многих довольно сильное отторжение и приводит к определенным законодательным ограничениям в этой области в некоторых странах.

В США законодатели озаботились тем, что скоринг, возможно, ведет к дискриминации, поскольку учитывает пол, возраст, цвет кожи, религию и т.д. В результате в 1974 г. был принят "Акт о равных возможностях" (The Equal Credit Opportunity Act - ECOA), исключивший использование пола и семейного статуса, а в марте 1976 г. - поправки к нему, которые исключили еще несколько категорий, в том числе расу, цвет кожи, религию, страну происхождения, возраст, получение общественных пособий. Это наложило серьезные ограничения на возможность использования значащих характеристик и затруднило построение статистически и методологически надежных систем.

Основы разработки рейтинговой таблицы, ее проверки и настройки

Изначально при определении риска кредитования и принятии решения о том, выдавать ли кредит (а если выдавать, то на каких условиях), использовался исключительно оценочный или экспертный подход. Как правило, решение принималось на основании 3-х, 4-х или 5-ти "Си" ("С"): характер клиента (The Character of the person) - известен ли характер клиента и характеристика его семьи; капитал (The Capital) - какая сумма запрашивается; обеспечение (The Collateral) - что из своей собственности готов предоставить клиент в залог; платежеспособность (The Capacity) - насколько клиент способен выплачивать кредит, сколько у него свободных денег; условия (The Condition) - каковы условия на рынке.

В настоящее время кредитный скоринг основывается на методах статистических исследований или исследований операций (operational research). Статистические подходы включают в себя дискриминационный анализ, в основе которого лежат линейная регрессия и более эффективная логарифмическая регрессия и классификационные деревья (classification trees), иногда называемые алгоритмами рекурсивного разделения. Методы исследования операций включают в себя определенные варианты линейного программирования. Большинство разработчиков скоринговых моделей применяют один или несколько вышеуказанных методов, часто в комбинации. Кроме того, в разработке скоринговых моделей используется ряд методов непараметрической статистики и подходы моделирования с помощью "искусственного интеллекта". Так, в последние десятилетия испытывались подходы нейронных сетей, экспертных систем, генетических алгоритмов и методы "ближайших соседей". Весьма интересно, что к одной и той же классификационной проблеме применяются столь разнообразные методы. Отчасти это обусловлено исключительно прагматическим подходом к проблеме снижения риска при выдаче кредитов: если работает - надо использовать! Цель - спрогнозировать, кто не справится с возвратом, а не дать объяснение, почему не справится, или подтвердить ту или иную гипотезу о связи между невыплатой и определенными экономическими или социальными параметрами (что отчасти и спровоцировало бурные обсуждения и принятие акта ЕСОА).

<< | >>
Источник:   Быстров Л.В., Воронин А.С. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.).. 2005

Еще по теме Виды грабежа и разбоя в отношении держателей платежных карт:

  1. Проблемы обслуживания держателей платежных карт с применением современных информационных технологий
  2. Положение от 24 декабря 2004 г. N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт"*(173) Национальные стандарты в области пластиковых карт
  3. Комментарий к новому Положению N 266-П Банка России "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт"*(138)
  4. Платежные схемы обслуживания финансовых карт и их элементы
  5. Нормативно-правовые аспекты эмиссии предоплаченных платежных карт и осуществления операций с их применением в Украине
  6. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КАРТ В ОТНОШЕНИЯХ С КОНТРАГЕНТАМИ
  7. 1.1 Понятие, виды пластиковых карт и их особенности
  8. Нормативные акты Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
  9. Валютный курс как инструмент международного грабежа
  10. Глава 23 УГРОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ