Тесты
1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
б) подержания кредитоспособности банка;
в) хеджирования;
г) следования нормативным требованиям.
2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:
а) факторингового риска;
б) гарантийного риска;
в) форфейтингового риска;
г) лизингового риска;
д) маржинального риска.
3. Трансляционные риски возникают:
а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязатель- ствами;
г) замедления платежей в иностранной валюте.
4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства ми, как:
а) выплаты дивидендов;
б) финансирование под уступку денежного требования;
в) передача имущества в доверительное управление;
г) первая часть сделки РЕПО.
5. Метод «неттинга» — это:
а) координация деятельности всех подразделений банка;
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;
в) управление трансляционными валютными рисками;
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укруп- нения.
1 Предварительно изучите письмо Банка России от 23 июня 2004 г.
№ 70-Т «О типичных банковских рисках».216
6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:
а) потребительского кредитования;
б) синдицированного кредитования;
в) овердрафтного кредитования;
г) торгового финансирования.
7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис- ков:
а) трансляционных;
б) коммерческих;
в) конвертационных;
г) систематических.
8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объ- емов:
а) потребительских кредитов;
б) ипотечных кредитов;
в) торгового финансирования;
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.
9. Профилактика рисков включает комплекс мер:
а) по минимизации вероятных потерь;
б) управлению уровнем допустимого риска;
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фон- дов;
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.
10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна ис- числяться только на основе:
а) контрактной стоимости;
б) курсовой стоимости;
в) форвардного курса;
г) официального обменного курса.
11. Источники процентного риска состоят в том, что:
а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по ак- тивам фиксированы;
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фон- довом рынке;
г) верно все вышеуказанное;
д) нет верного ответа.
217
12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни- жеперечисленное, кроме:
а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.
13. Процентный риск вызывают факторы:
а) внешние (по отношению к банку);
б) внутренние (т.е.
обусловленные деятельностью банка);в) внешнего нормативного регулирования;
г) связанные с инвестиционной стратегией банка;
д) все перечисленные выше;
е) нет правильного ответа.
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:
а) неожиданным оттоком депозитов из банка;
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объ- емам, валютам.
15. Заключение срочных валютных сделок относится:
а) к методам страхования рисков;
б) управления рисками;
в) первоначальной суммы;
г) распределения стоимости;
д) нет верного ответа.
16. Операционный риск возникает вследствие:
а) усложнения организационной структуры банка;
б) несоблюдения банком пруденциальных требований регули- рующих органов;
в) неожиданного изменения положений правового и/или нор- мативного регулирования;
г) умышленных действий персонала банка.
17. Правовой риск связан:
а) с внесением изменений в банковское законодательство;
б) нормативные акты Банка России;
в) налоговое законодательство;
г) договорные отношения с контрагентами;
д) со всем перечисленным выше;
е) нет верного ответа.
18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам сни- жать:
а) правовые риски;
б) кредитные риски;
в) процентные риски;
г) операционные риски.
19. Основным для банковской деятельности является:
а) процентный риск;
б) коммерческий риск;
в) экономический риск;
г) кредитный риск.
20. Операции с производными финансовыми инструментами по- могают банку:
а) снижать уровень концентрации кредитных рисков;
б) минимизировать кредитные риски;
в) управлять валютными рисками;
г) хеджировать финансовые риски.
21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких разных факторов, — это:
а) кредитный;
б) валютный;
в) процентный;
г) утраты ликвидности.
22. Уровень банковских рисков не может быть:
а) полным;
б) умеренным;
в) открытым;
г) низким.
23. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними- зации, относятся:
а) закрытые;
б) открытые;
в) замкнутые;
г) низкие.
24. К методам расчета рисков не относится:
а) статистический;
б) динамический;
в) экспертных оценок;
г) аналитический.
219
14.4. Выберите несколько правильных ответов.
1. Внешние методы управления валютными рисками ориентиро- ваны:
а) на диверсификацию рисков;
б) снижение бухгалтерских рисков;
в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;
г) обращение возможных потерь на страховую компанию;
д) снижение экономических рисков;
е) регулирование рисков сделок;
ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России;
з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.
2. Административные методы управления валютными рисками включают:
а) требование листинга;
б) установление лимитов открытой валютной позиции;
в) проведение форвардных операций;
г) операции по хеджированию;
д) установление предельно допустимых для банка колебаний валютных курсов;
е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;
ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;
з) своповые операции.
3. Основными источниками процентного риска являются:
а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных бумаг;
б) повышение ставки рефинансирования Банка России;
в) повышение учетной ставки ФРС;
г) наплыв требований на банк;
д) большой объем операций РЕПО;
е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы; ж) секьюритизация части кредитного портфеля;
з) операции кредитования посредством банковских карт.
4. Риск ликвидности возникает вследствие:
а) несбалансированности пассивов банка по срокам;
б) несбалансированности требований и обязательств по валю там;
в) несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам;
г) недисциплинированности контрагентов банка;
д) чрезмерной задолженности банка;
е) действий регулирующих органов;
ж) наплыва требований на банк;
з) роста неработающих активов.
Еще по теме Тесты:
- Тесты
- Анкетирование и тесты
- 1| Тесты
- Отборочные тесты
- 5 Тесты и контрольные рынки
- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ТЕСТЫ
- тесты
- Тесты
- Тесты 3.1.3
- Тесты