<<
>>

Тесты

14.3. Выберите один правильный ответ1.

1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:

а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;

б) подержания кредитоспособности банка;

в) хеджирования;

г) следования нормативным требованиям.

2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:

а) факторингового риска;

б) гарантийного риска;

в) форфейтингового риска;

г) лизингового риска;

д) маржинального риска.

3. Трансляционные риски возникают:

а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;

б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;

в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязатель- ствами;

г) замедления платежей в иностранной валюте.

4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства ми, как:

а) выплаты дивидендов;

б) финансирование под уступку денежного требования;

в) передача имущества в доверительное управление;

г) первая часть сделки РЕПО.

5. Метод «неттинга» — это:

а) координация деятельности всех подразделений банка;

б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;

в) управление трансляционными валютными рисками;

г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укруп- нения.

1 Предварительно изучите письмо Банка России от 23 июня 2004 г.

№ 70-Т «О типичных банковских рисках».

216

6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:

а) потребительского кредитования;

б) синдицированного кредитования;

в) овердрафтного кредитования;

г) торгового финансирования.

7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис- ков:

а) трансляционных;

б) коммерческих;

в) конвертационных;

г) систематических.

8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объ- емов:

а) потребительских кредитов;

б) ипотечных кредитов;

в) торгового финансирования;

г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.

9. Профилактика рисков включает комплекс мер:

а) по минимизации вероятных потерь;

б) управлению уровнем допустимого риска;

в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фон- дов;

г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.

10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна ис- числяться только на основе:

а) контрактной стоимости;

б) курсовой стоимости;

в) форвардного курса;

г) официального обменного курса.

11. Источники процентного риска состоят в том, что:

а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;

б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по ак- тивам фиксированы;

в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фон- довом рынке;

г) верно все вышеуказанное;

д) нет верного ответа.

217

12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни- жеперечисленное, кроме:

а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;

б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;

в) определения максимально допустимой «премии за риск»;

г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.

13. Процентный риск вызывают факторы:

а) внешние (по отношению к банку);

б) внутренние (т.е.

обусловленные деятельностью банка);

в) внешнего нормативного регулирования;

г) связанные с инвестиционной стратегией банка;

д) все перечисленные выше;

е) нет правильного ответа.

14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:

а) неожиданным оттоком депозитов из банка;

б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;

в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;

г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объ- емам, валютам.

15. Заключение срочных валютных сделок относится:

а) к методам страхования рисков;

б) управления рисками;

в) первоначальной суммы;

г) распределения стоимости;

д) нет верного ответа.

16. Операционный риск возникает вследствие:

а) усложнения организационной структуры банка;

б) несоблюдения банком пруденциальных требований регули- рующих органов;

в) неожиданного изменения положений правового и/или нор- мативного регулирования;

г) умышленных действий персонала банка.

17. Правовой риск связан:

а) с внесением изменений в банковское законодательство;

б) нормативные акты Банка России;

в) налоговое законодательство;

г) договорные отношения с контрагентами;

д) со всем перечисленным выше;

е) нет верного ответа.

18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам сни- жать:

а) правовые риски;

б) кредитные риски;

в) процентные риски;

г) операционные риски.

19. Основным для банковской деятельности является:

а) процентный риск;

б) коммерческий риск;

в) экономический риск;

г) кредитный риск.

20. Операции с производными финансовыми инструментами по- могают банку:

а) снижать уровень концентрации кредитных рисков;

б) минимизировать кредитные риски;

в) управлять валютными рисками;

г) хеджировать финансовые риски.

21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких разных факторов, — это:

а) кредитный;

б) валютный;

в) процентный;

г) утраты ликвидности.

22. Уровень банковских рисков не может быть:

а) полным;

б) умеренным;

в) открытым;

г) низким.

23. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними- зации, относятся:

а) закрытые;

б) открытые;

в) замкнутые;

г) низкие.

24. К методам расчета рисков не относится:

а) статистический;

б) динамический;

в) экспертных оценок;

г) аналитический.

219

14.4. Выберите несколько правильных ответов.

1. Внешние методы управления валютными рисками ориентиро- ваны:

а) на диверсификацию рисков;

б) снижение бухгалтерских рисков;

в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;

г) обращение возможных потерь на страховую компанию;

д) снижение экономических рисков;

е) регулирование рисков сделок;

ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России;

з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.

2. Административные методы управления валютными рисками включают:

а) требование листинга;

б) установление лимитов открытой валютной позиции;

в) проведение форвардных операций;

г) операции по хеджированию;

д) установление предельно допустимых для банка колебаний валютных курсов;

е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;

ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;

з) своповые операции.

3. Основными источниками процентного риска являются:

а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных бумаг;

б) повышение ставки рефинансирования Банка России;

в) повышение учетной ставки ФРС;

г) наплыв требований на банк;

д) большой объем операций РЕПО;

е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы; ж) секьюритизация части кредитного портфеля;

з) операции кредитования посредством банковских карт.

4. Риск ликвидности возникает вследствие:

а) несбалансированности пассивов банка по срокам;

б) несбалансированности требований и обязательств по валю там;

в) несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам;

г) недисциплинированности контрагентов банка;

д) чрезмерной задолженности банка;

е) действий регулирующих органов;

ж) наплыва требований на банк;

з) роста неработающих активов.

<< | >>
Источник: Кузнецова В.В., Ларина О.И.. Банковское дело. Практикум. М.: КноРус. — 264 с.. 2007

Еще по теме Тесты:

  1. Тесты
  2. Анкетирование и тесты
  3. 1| Тесты
  4. Отборочные тесты
  5. 5 Тесты и контрольные рынки
  6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ТЕСТЫ
  7. тесты
  8. Тесты
  9. Тесты 3.1.3
  10. Тесты