<<
>>

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ И ПРОДАЖА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Формирование портфеля и управление риском. Портфельные ограничения: налоговый эффект резервных требований. Управление пассивами и требование ликвидности. Риск ликвидности: сердцевинные депозиты и привлеченные фонды.
Анализ внебалансовых видов деятельности. Альтернатива «риск-доход» и диверсификация. Схема анализа банковского риска. Регулирующие органы и управление риском. Рыночные показатели банковского риска. Использование беты для анализа делового и финансового риска.

Риск ликвидности, управление ликвидностью банка и продажа банковских ликвидных услуг. Внутренние и внешние источники банковской ликвидности. Риск управления ликвидностью. Альтернатива: риск или прибыльность. Функции банковской ликвидности. Ликвидность, приобретенная на рынке. Три стороны управления ликвидностью. Риски, связанные с управлениями ликвидностью. Структура и величина пассивов банка – показатели управления пассивами. Изменение банковской ликвидности. Продажа ликвидности / операционные услуги.

Характеристики инвестиционного портфеля, управление связанными с ними рисками и продажа инвестиционных и трастовых услуг. Активное управление ценными бумагами, банковское законодательство и вмешательство регулирующих органов. Инвестиционный портфель коммерческих банков с застрахованными депозитами. Соотношение риска и дохода по портфельным инвестициям. Портфель муниципальных ценных бумаг. Сбыт инвестиционных и трастовых услуг банка.

Управление процентным риском, финансовое конструирование и сбыт инструментов, подстраховывающих от процентного риска. Игра на процентных ставках и их неожиданные изменения. Финансовый риск. Хеджирование процентного риска и увеличение ценности фирмы. Основные блоки и цели финансового конструирования. Использование основных блоков для хеджирования процентного риска. Процентные фьючерсы. Процентные свопы. Финансовые (долговые) опционы.

Комиссионный доход, приращение ценности и продажа инструментов, защищающих от процентного риска.

Анализ длительности: инструмент управления процентным риском и предсказания поведения чувствительных к проценту потоков наличности.

Финансовое положение – объективные факторы. Оценка кредитоспособности заемщика.

Список литературы 1.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с. 2.

Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с. 3.

Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с француз. М.: Финансы и статистика, 1999. 360 с. 4.

Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов: Б 87: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. 1120 с. 5.

Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев, Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с. 6.

Русинов В. П. Финансовый рынок: Инструменты и методы прогнозирования. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 216 с. 7.

Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с. 8.

Екушов А. И. Модель учета и анализа в коммерческом банке Под ред. А. И. Евтюшина. Калининград: Янтар. сказ., 1997. 208 с. 9.

Киселева И. А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Эдиториал Урсс, 2002. 400 с. 10.

Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.

<< | >>
Источник: Грибов А. Ф.. Моделирование банковской деятельности: Учебно-методическое пособие для дистанционной формы обучения. – М.: Изд-во Рос. экон. акад. – 274 с.. 2004

Еще по теме ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ И ПРОДАЖА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ:

  1. ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ И ПРОДАЖА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
  2. Банковский продукт и услуги
  3. 5.1.1. Управление банковским риском
  4. ТЕМА 6. ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ. ПРОДУКТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
  5. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
  6. Тема 2.10. Услуги торговли. Технология продажи товаров
  7. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
  8. ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
  9. ТЕМА 2. ТЕОРИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
  10. ТЕМА 10. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
  11. Приложение 2. Управление рисками отмывания денег/финансирования терроризма для продуктов с низким уровнем риска: примеры дистанционного банковского обслуживания