<<
>>

ТЕМА 7. ТИПЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Оптимизационные модели банка: классификация и классифицирующие признаки. Частные оптимизационные модели банка. Моделирование функции доверия в деятельности банка. Моделирование банковской деятельности на основе аппарата теории оптимального управления.

Модели и задачи стохастического программирования в банковской деятельности. Основные понятия. Определение количественных характеристик случайной величины. Варианты постановки задачи стохастического программирования в банковской деятельности: М-постановка и Р-постановка. Решение и анализ задач в М-постановке: детерминированный эквивалент. Решение и анализ задач в Р-постановке.

Модели и задачи нелинейного программирования в банковской деятельности. Методы решения задач нелинейной оптимизации. Поиск решения при безусловной оптимизации в Excel: градиентные методы, метод Ньютона. Решение задач условной оптимизации в Excel.

Принципы построения оптимизационной модели банка общего вида.

Переменные и параметры модели. Ограничения модели. Целевая функция модели.

Модели и задачи динамического программирования и векторной (многокритериальной) оптимизации. Определение коэффициентов веса критериальных параметров. Оптимизация по нескольким критериальным параметрам: обобщенная целевая функция, метод последовательных уступок, Парето-оптимизация. Постановка и решение задачи оптимального финансирования инвестиционных проектов.

Список литературы 1.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с. 2.

Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с. 3.

Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. СПб.: BHV. Санкт-Петербург, 1997. 384 с. 4.

Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с. 5.

Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев, Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с. 6.

Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с. 7.

Таха Хемди А. Введение в исследование операций: Пер. с англ. 6-е изд.: М.: Издательский Дом «Вильямс», 2001. 912 с.

<< | >>
Источник: Грибов А. Ф.. Моделирование банковской деятельности: Учебно-методическое пособие для дистанционной формы обучения. – М.: Изд-во Рос. экон. акад. – 274 с.. 2004

Еще по теме ТЕМА 7. ТИПЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ:

  1. ТЕМА 7. ТИПЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
  2. 7.1. Оптимизационные модели банка
  3. РАЗДЕЛ II. ОПТИМИЗАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
  4. 7.1.3. Одна из возможных модификаций оптимизационных моделей банка
  5. РАЗДЕЛ II. ОПТИМИЗАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  6. Приложение 2. Алгоритм решения оптимизационной задачи в матричной форме
  7. Оптимизационная модель портфеля проектов устойчивого развития
  8. 4.4. Теоретические аспекты математического моделирования оптимизационных задач
  9. Глава 4. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
  10. Оптимизационный подход
  11. Тезис 1: «Берегись оптимизационной парадигмы
  12. § 1. ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ НЕПОЛНОГО КОНТРАКТА
  13. Гипотеза рациональных ожиданий и неоклассический оптимизационный подход
  14. Тестирование системы на данных вне оптимизационного периода, по другим акциям с большой капитализацией
  15. 2.2. Методы упрощения решения глобальной задачи прогнозирования и формирование системы прогнозных моделей
  16. Тема 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ТИПЫ И МОДЕЛИ
  17. ТЕМА 8. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ БАНКА
  18. ТЕМА 9. МОДЕЛИ БАНКА КАК СОВОКУПНОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ