<<
>>

Особенность управления риском

Понятие управления риском лежит в непосредственной близости от таких понятий, как осторожность, критическое и даже пессимистическое восприятие бизнес-процессов. В более широком понимании риск-менеджер - это должностное лицо "сдерживающего характера".

В круг его задач входят предотвращение необдуманных бизнес-шагов, контроль над выполнением определенных рутинных процедур, ревизионная деятельность. Также на риск-менеджера возлагается обязанность по контролю над соблюдением производственной дисциплины в целом и в отношении отдельных компонентов операционных процедур. По этим объективным причинам деятельность службы безопасности и контроля рисков неоднозначно воспринимается другими подразделениями. Иными словами, возникает определенный конфликт интересов между выполнением различными службами и сотрудниками своих функций. Таких групп противоречий как минимум три. С одной стороны, подразделения, непосредственно ведущие бизнес-процесс, нацелены на валовое увеличение количества клиентов. Например, служба привлечения клиентов банка-эквайрера стремится к подписанию наибольшего количества договоров с торговыми предприятиями. Так как зачастую договоры подписываются на основе личных связей, клиентские менеджеры не обращают внимания на некоторые формально-отрицательные характеристики предприятия. Это могут быть недействительные уставные документы, отрицательная кредитная история, причастность к криминалу должностных лиц и т.д. Разумеется, риск-менеджер перед подписанием соглашения обязан оценить указанные факторы и сделать заключение о приемлемости уровня риска ("прошел - не прошел безопасность"). Заключение не всегда бывает положительным, а это фактически означает перечеркивание результатов труда клиентского менеджера. Таким образом, имеет место конфликт по линии маркетинг - контроль рисков. Это неизбежное сопутствующее явление деятельности любой службы контроля рисков, работающей эффективно.
Служба контроля рисков - бэк-офисное подразделение. Само по себе это противоречие не

генерирует дохода, а фактически занимается сопровождением процессов, происходящих в других подразделениях. При этом соблюдение процедур и выполнение мер, направленных на предотвращение риска, являются сугубо затратными в смысле рабочего времени как для всего картподразделения в целом, так и для каждой отдельно взятой его части. В этой связи у многих сотрудников может сложиться впечатление, что служба безопасности и контроля рисков является ненужной, проедающей ресурсы структурой. Поскольку формулировки многих целей и задач и содержание деятельности указанной службы по понятным причинам могут не разглашаться, впечатление лишь усиливается. Особенно сильный негатив такого рода возникает от неквалифицированных, "топорных" действий бывших службистов. Таким образом, конфликт по линии "получение дохода по валу - необходимость разумных ограничений по риску" также является объективной областью конфликта интересов. Любой серьезный бизнес-процесс или бизнес-проект основывается на бизнес-плане. Планы в основном составляются линейными менеджерами и персонально карт-менеджером подразделения. Как любой фактор, существенным образом влияющий на деятельность всего подразделения и на его способность получения дохода, бизнес-планы должны также подвергаться оценке со стороны профессионального риск-менеджера. Негативная оценка или поправки к плану, снижающие его привлекательность в качестве руководства к действию, могут задеть как здоровые, так и нездоровые амбиции менеджмента. То же касается и принятия отдельных решений, влияющих на функционирование картподразделения. Таким образом, необходимость сдерживания амбиций и "отрыва от реальности" также содержит в себе определенный конфликт интересов.

Кредитный риск в карточном бизнесе

Как известно, карточный бизнес делится на эмиссионную и эквайринговую часть. При анализе большинства процессов, в том числе экономической стороны картбизнеса, принято рассматривать отдельно эти две составляющие.

В эквайринговой части также принято выделять мечант, кэш-эквайринг и АТМ-эквайринг в качестве самостоятельных видов операций. В отношении контроля рисков такое деление оправдано лишь отчасти. Справедливо буквально следующее:              риски, связанные с

мошенничеством, уместно рассматривать, отталкиваясь от указанной выше классификации, т.к. практически все виды мошенничества опираются на те или иные "дыры" и недостатки в технологии совершения операций*(106).

Однако основная масса риска карточного бизнеса (в глобальном масштабе свыше 90%), как уже говорилось выше, приходится на кредитный риск. Мы считаем, что у читателя уже есть определенное представление о том, что означает этот финансовый термин (к сожалению, рамки настоящей книги не позволяют подробно на этом останавливаться). Кредитный риск, имеющий место при ведении карточных операций, не представляется возможным классифицировать указанным в предыдущем абзаце образом. Этот вид риска по своей природе не операционный, а целиком зависящий от самих клиентов банка, при этом не имеет значения, к эмиссионной или эквайринговой части они относятся (может быть так, что к обеим). Справедливости ради надо сказать, что определенный кредитный риск содержится также и в отношениях с платежной системой, более точно - в отношениях с ее расчетным банком или банком- принципалом. Для иллюстрации можно вспомнить 1998 г., когда от разрушения крупных банков- принципалов и расчетного для Europay Int. банка "СБС-Агро" потери понесли многие мелкие банки, работавшие устойчиво и нормально перенесшие кризис. Потери эти выразились в основном в невозмещении сумм выданных наличных по сторонним картам (Non on-us), а также в фактической блокировке остатков на корсчетах банков-агентов, предназначенных для расчетов по собственным картам. Этот пример показывает, в частности, что классификацию кредитных рисков и карточных продуктов, порождающих тот или иной вид риска, уместно вести, отталкиваясь от классификации клиентов. Собственно, этот подход является краеугольным камнем всего кредитного дела*(107).

В отношении кредитных рисков в банковском деле принята устоявшаяся классификация. Риски делятся на розничные и корпоративные, или, иначе, риски, связанные с заемщиками - физическими лицами и юридическими лицами (компаниями). В отечественной практике кредитного дела есть также несколько пограничных категорий заемщиков, таких, как малое предприятие и предприниматели без образования юридического лица. Поскольку объем и рамки настоящего издания не позволяют углубляться в этот вопрос, чтобы избежать теоретических рассуждений, представим в виде таблицы распределение видов карточных продуктов и связанных с ними рисков по розничному и корпоративному секторам:

Розничные риски

Корпоративные риски
Дебетовая

Дебетовая

Дебетовая

Кредитная

карта Electron карта Classic карта Gold карта Classic Корпоративная карта Зарплатная карта Услуга мечант-эквайринга Ручная выдача наличных

Кредитная карта Gold

(подразумевается,              что все карты

выпускаются для физических лиц)

Несколько слов о корпоративных рисках. Кредитные риски, связанные с деятельностью тех или иных предприятий, являются отдельным предметом изучения в финансово-экономических вузах. Для квалифицированной оценки риска (точнее, лимита риска на предприятие) существуют методики, различающиеся по секторам экономики, масштабам деятельности, степени аффилированности с другими хозяйствующими структурами и т.д. В каждом банке работают специальные подразделения, занимающиеся оценкой кредитного риска и вынесением суждений о его размере. При этом в методиках и системе оценки риска во внимание принимаются все виды кредитного риска, так или иначе связанные с обслуживанием предприятия. В этом смысле "карточные риски" встраиваются в систему общехозяйственных рисков по обслуживанию и, возможно, кредитованию данной организации (или группы).

В самом деле, риск возникновения неразрешенного овердрафта по корпоративным и/или зарплатным картам в соответствующих договорах, как правило, полностью относится на само предприятие. Риск возникновения возвратных платежей (charge back) также покрывается торговым предприятием. Вопрос размера риска, таким образом, сводится к тому, насколько указанное предприятие в состоянии (платежеспособно) оплатить реализовавшиеся риски. В отношении кредитных организаций, являющихся расчетными агентами эмитентов и эквайреров, выражения "лимит риска" или "лимит на банк", т.е. лимит межбанковского кредитования, хорошо известны карточным специалистам. Наличие указанного лимита и его размер являются существенным фактором при принятии решений об установлении спонсорских отношений.

Расчет указанных корпоративных лимитов выходит за рамки компетенции картподразделения. Клиенты, пользующиеся услугами корпоративных карт или имеющие зарплатные проекты, как правило, проходят до стадии пользования карточными услугами уже определенный путь взаимодействия с банком. Для выпуска указанных карт в большинстве случаев достаточно получить визу согласования с кредитным подразделением банка. Разумеется, сотрудники кредитного подразделения должны заранее иметь исчерпывающую информацию о потенциальных кредитных рисках, связанных с выпуском того или иного карточного продукта или вида карт. Исключение могут составить предприятия, пользующиеся исключительно эквайринговыми услугами банка. Если банк является крупным игроком эквайрингового рынка, целесообразно построить отдельную, в определенном смысле упрощенную систему оценки риска. Методология оценки и варианты организации системы риск-контроля эквайринговых клиентов будут рассмотрены ниже.

Гораздо более актуальным вопросом для любого картподразделения является умение оценивать кредитные риски, вытекающие из природы и способа функционирования эмиссионных продуктов для физических лиц. Определяется это положение дел тем, что решения по выпуску дебетовых карт (а в последнее время все чаще и кредитных) принимаются непосредственно внутри картподразделения - карт-менеджером или другим должностным лицом. Вторая причина заключается в том, что эмиссионный рынок по количеству банков и клиентов-участников гораздо шире эквайрингового и соответственно частота возникновения задачи несравнимо выше.

<< | >>
Источник:   Быстров Л.В., Воронин А.С. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.).. 2005

Еще по теме Особенность управления риском:

  1. Глава 5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
  2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
  3. 5.1. Формирование портфеля и управление риском
  4. Глава 12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В СТРАХОВАНИИ
  5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
  6. Глава 1. Подходы к управлению риском.
  7.               Процесс управления риском
  8. Сущность управления риском
  9. 10.1. Управление риском
  10. Этапы управления риском