<<
>>

Напоминание о производном риске

Зададимся вопросом: если какой-либо карточный риск реализуется, означает ли это, что потери, которые несет банк (или иной участник карточного рынка), ограничиваются прямыми финансовыми потерями? К сожалению, это не так.

Еще раз обратимся к приведенному нами выше примеру о процессинговой компании. С первого взгляда могло показаться, что потери от утечки информации будут ограничены мерой финансовой ответственности по договорам с партнерами. Однако расходы, как мы предполагаем, оказались гораздо выше. Дело в том, что помимо восполнения ущерба потребовалась ликвидация последствий как самого события, так и всех вызванных этим событием вторичных событий. Имеются в виду противоборство с организациями, вступившими в неэтичную конкуренцию, и необходимое впоследствии заглаживание имиджа. Среди таких расходов мы разделяем две группы: связанные с непосредственным администрированием последствий ситуации (административные расходы) и вторичные (производные расходы). Перечислим их, т.к. этот перечень является очень типичным, особенно для банков (под расходами мы в том числе понимаем затраты рабочего времени). Административные:

отчетность перед платежной системой (в данном конкретном случае потребовался независимый

аудит);

взаимодействие с правоохранительными органами;

претензионная работа;

служебное расследование;

подбор нового персонала;

пересмотр всех процедур защиты информации;

перевыпуск обслуживаемых карт и ПИН-кодов;

выплата компенсаций партнерам за перебои в обслуживании. Производные: потери в клиентской базе; провал в оборотах;

расходы на прессу по противодействию тенденциозной подаче информации; мероприятия по восстановлению имиджа и репутации. Может показаться парадоксальным, но мировой опыт и статистика, накопленная платежными системами, говорят о том, что административные расходы, связанные с локализацией последствий реализованного риска, почти всегда оказываются выше прямых финансовых потерь, а размер вторичных, производных потерь - выше административных.

То есть при управлении рисками надо всегда иметь в виду необходимость управления производными (иначе говоря - связанными) рисками.

Проиллюстрируем сказанное статистической информацией. По данным платежных систем за первую половину 90-х гг., суммарные потери банков от карточных мошенничеств составили:

Прямые потери $1,4 млрд.
Административные расходы $2,2 млрд.
Производные потери $6 млрд. (оценка)

При этом основная часть производных потерь была связана с прекращением или резким сокращением использования карт держателями, в том или ином виде пострадавшими от действий мошенников. При этом падение уровня использования происходит даже в том случае, если нанесенный ущерб впоследствии полностью компенсируется держателю банком-эмитентом.

Все вышесказанное в полной мере относится к такому, казалось бы, безобидному эмиссионному риску, как риск отказа в обслуживании карты торговым предприятием, например по причине недоступности эмитента. При отсутствии прямых потерь банк несет административные потери (разбирательство) и почти всегда потери от сокращения клиентом пользования картой (не путать с письменным отказом от использования).

<< | >>
Источник:   Быстров Л.В., Воронин А.С. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.).. 2005

Еще по теме Напоминание о производном риске:

  1. ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ
  2. Поговорим о Риске
  3. ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  4. ГЛАВА 17. ПОГОДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
  5. Глава 7 ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
  6. Глава 28 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  7. ГЛАВА 5 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  8. Производный спрос
  9. 7.1.1. Понятие производных инструментов
  10. Производные ценные бумаги
  11. 7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ВИДЫ
  12. УЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
  13. ЧАСТЬ III. ЭКЗОТИЧЕСКИЕ И ПОГОДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
  14. Тема 7 РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
  15. Принцип производного спроса
  16. 15.1. Введение в производные инструменты.
  17. 3.2.6 Регулирование рынка производных финансовых инструментов