<<
>>

2.5. Механизм преодоления и предотвращения банковского кризиса

Одно из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности страны - это предотвращение кризисных ситуаций, и прежде всего в банковском секторе экономике. В предотвращении банковских кризисов ключевую роль играет точная и своевременная диагностика состояния банковской системы.
В настоящее время существует множество методик, позволяющих определить вероятность возникновения банковского кризиса. Свои рекомендации дают эксперты МВФ, Всемирного банка, отечественные и зарубежные экономисты, Центральный банк России, который публикует обзор финансовой стабильности банковского сектора экономики. Суть предложений сводится к использованию эконометрических моделей, стресс-тестирования, коэффициентного анализа и других методов исследования.

При рассмотрении сигналов-индикаторов банковского кризиса отмечается принципиальная специфика. Так, следует различать индикаторы уязвимости всей банковской системы и индикаторы проблемных кредитных организаций. К группе индикаторов, которые могут предупредить наступление кризиса банковской системы, прежде всего, относят следующие показатели.

1. Изменение реальных процентных ставок по кредитам и депозитам. Высокие ставки (свыше 10%) по депозитам могут говорить о пробле-

31

Антикризисное управление кредитными организациями

мах с ликвидностью. Высокие ставки по кредитам (свыше 30%) могут быть вызваны кризисной финансовой ситуацией и вести к притоку краткосрочных капиталов, которые оказывают дестабилизирующее влияние на экономику.

2. Отношение депозитов в иностранной валюте к совокупной денежной массе (М2). Для данного показателя существует пороговое значение, предложенное С. Глазьевым в 1996 году, которое составляет 10%.

3. Цены на недвижимость. Выступают классическим обеспечением кредитов, поэтому их падение может привести к обесценению реальной стоимости выданного кредита.

4.

Динамика реального валютного курса. Банковским кризисам обычно предшествует резкое повышение реального курса национальной валюты. Завышенный курс валюты нарушает механизм ценообразования, чем способствует росту процентных ставок и приводит к неплатежеспособности заемщиков.

5. Динамика таких макроэкономических показателей, как реальный ВВП, объем потребления, инвестиций, темпы инфляции, кредитные вложения банковской системы в частный сектор экономики. Вероятность кризиса увеличивается при падении темпов роста ВВП в среднем на 4-5 %. Снижение доли сбережений населения в ВВП (ниже 20%) указывает на слабость банковской системы. Превышение роста внутренних кредитных вложений в реальном выражении над ростом ВВП в два раза ослабляет банковскую систему. Ослабление банковской системы происходит через ухудшение кредитных портфелей, которое связано с падением качества информации, поступающей в распоряжение банкиров и органов надзора.

6. Динамика фондового рынка. Резкое падение курсов ценных бумаг на фондовом рынке приводит к нарастанию финансовой нестабильности в обществе. Слишком быстрый рост индексов фондового рынка свидетельствует также о нестабильности банковского сектора экономики, так как чаще всего связан с притоком краткосрочных спекулятивных капиталов и участием банков в финансировании спекулятивных операций на фондовом рынке.

Источником информации о наступлении кризиса в отдельном банке выступают балансовые отчеты и отчеты о доходах и расходах банков. Важнейшими индикаторами надежности банков и вероятности появления в них проблем являются следующие показатели:

1. Уровень капитализации банков. Высокий уровень капитала выполняет защитную функцию.

32

Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями

2. Изменение прибыли. Нарастание убытков компенсируется уменьшением собственного капитала банка.

3. Качество кредитных портфелей банков. Рост сомнительных и просроченных кредитов свидетельствует о возникновении проблем в банке.

4.

Отношение неисполняемых кредитов к активам, отношение неис-полняемых кредитов минус резервы к активам. Чем выше отношение неисполняемых кредитов к активам, тем больше кредитный портфель подвержен риску дефолта.

5. Быстрое нарастание разрыва между сроками погашения активов и пассивов. Финансирование долгосрочных активов за счет краткосрочных источников ставит банк в зависимость от внешней среды.

6. Отношение крупных депозитных сертификатов к активам. Крупные депозиты без должного обеспечения имеют высокую волатиль-ность.

Волатильность курса (англ. rate volatility) - непостоянство, изменчивость курса на бирже за конкретный период времени, в том числе из-за политических, погодных и др. самых неожиданных условий.

Механизм предотвращения банковского кризиса включает

два этапа.

На первом этапе проводится ревизия состава и содержания полномочий ЦБ в области регулирования и контроля, банковского надзора, аудита, инспектирования, санирования, включая делегирование некоторой их части другим ведомствам или специализированным институтам государства, созданным для выполнения дополнительно возникших функций.

Второй этап характеризуется созданием в составе банковской системы специализированных гарантийных и страховых фондов, наделенных необходимыми полномочиями и ответственностью за проведение оздоровительных мероприятий и предотвращение системного кризиса в банковском секторе.

Формой реализации механизма предотвращения банковского кризиса служит система пруденциального управления.

Пруденциальный надзор - это надзор, основанный на проверке форм отчетности, предоставляемых коммерческими банками

в ЦБ РФ.

В настоящее время объектом пруденциального управления является банковский менеджмент с уклоном на снижение и кон-

33

Антикризисное управление кредитными организациями

троль над рисками (ранее - кредитный портфель и финансовые инструменты). Система пруденциального управления банками включает следующие инструменты:

1.

Ограничение на определенный вид деятельности и держание определенных активов (например, ограничения на банки по держанию простых акций с целью сокращения количества рискованных активов).

2. Разграничение банковских (кредитных) и иных финансовых инструментов, таких как ценные бумаги, недвижимость, страхование.

3. Ограничение конкуренции (рост конкуренции между банками увеличивает соблазн у кредитной организации взять на себя высокорискованные операции).

Формы ограничения конкуренции в банковской сфере:

• разделение кредитной системы на банковский и небанковский сектор;

• ограничение на вход иностранных банков;

• ограничение на развертывание филиальной сети;

• установление верхних пределов процентных ставок по депозитам и кредитам.

4. Требование наличия у банков достаточного капитала (с целью снижения рискованных операций).

Формы предъявления требований к банковскому капиталу:

• ограничения по уровню левериджа;

• определение минимального размера капитала, который включает в себя забалансовые операции, например, торговые позиции по фьючерсам и опционам;

• наличие капитала для покрытия торговых рисков крупных банков.

5. Система страхования депозитов. Устанавливается в зависимости от качества капитала и управления банка (чем лучше эти показатели, тем ниже премии).

6. Условия закрытия кредитного института (цель - повышение прозрачности в деятельности кредитной организации).

7. Выдача банковской лицензии (отбор и определение потенциальных владельцев кредитной организации).

8. Банковский мониторинг (цель - определение выполнения банками требований по активным операциям, капиталу и закрытию).

Механизм преодоления банковской нестабильности состоит из двух этапов.

34

Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями

Первый этап включает перестройку деятельности неплатежеспособных кредитных организаций на основе изменения структуры их капитала и передачи контроля над ними другим стратегическим инвесторам (включая приватизацию кредитных организаций, находящихся в собственности или под контролем государства). При отсутствии инвесторов контроль над капиталом реструктурируемых кредитных организаций (право распоряжаться имуществом) передается специальным страховым фондам или органам, осуществляющим лицензирование, надзор и санирование кредитной организации.

На втором этапе определяются механизмы (процедуры) смены руководства в проблемных кредитных организациях, включая введение временного управления их деятельностью.

<< | >>
Источник: Назарова Е.В. . АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд. центр ЕАОИ. - 237 с.. 2007

Еще по теме 2.5. Механизм преодоления и предотвращения банковского кризиса:

  1. Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов, 2011
  2. 7.3. Проблема экономических кризисов и спор... Проблема экономических кризисов и спор денежной и банковской школ о механизмах регулирования денежного обращения
  3. 2.3. Перспективы преодоления глобального социодемографического кризиса
  4. МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА
  5. Глобальный демографический кризис и перспективы его преодоления
  6. ТЕМА VII.1. ПРИЧИНЫ КРИЗИСА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
  7. Причины, ход и пути преодоления денежного кризиса. 
  8. 9.3. Кризис неплатежей: причины, последствия, пути преодоления
  9. Некоторые направления преодоления энергетического кризиса
  10. Глобальный экологический кризис и перспективы его преодоления
  11. ГЛАВА VIII МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
  12. ПРИЧИНЫ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ КРИЗИСОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
  13. США - долговой кризис лета - сентября 2007 г.: пусковой механизм мирового кризиса 2008 - 2009 гг.
  14. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АГРАРНОГО КРИЗИСА И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
  15. Турция -2000 - 2001 гг.: валютный кризис, перерастающий в банковский кризис
  16. Влияние налоговой политики на изменение инвестиционного климата и преодоление кризиса. 
  17. 9.3. Банковский кризис 1998 г. и вопросы реструктуризации банковской системы России
  18. Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в развитии экономики страны
- Антикризисное управление - Деловая коммуникация - Документоведение и делопроизводство - Инвестиционный менеджмент - Инновационный менеджмент - Информационный менеджмент - Исследование систем управления - История менеджмента - Корпоративное управление - Лидерство - Маркетинг в отраслях - Маркетинг, реклама, PR - Маркетинговые исследования - Менеджмент организаций - Менеджмент персонала - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Основы менеджмента - Поведение потребителей - Производственный менеджмент - Риск-менеджмент - Самосовершенствование - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегический маркетинг - Стратегическое управление - Тайм-менеджмент - Теория организации - Теория управления - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление продажами - Управление проектами - Управленческие решения - Финансовый менеджмент - ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ -