загрузка...

Лекция: Валютные сделки с немедленной поставкой валюты

 Операция «спот» – это поставка валюты банками на второй рабочий день со дня заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее совершения, то есть это условие срочной, немедленной поставки.

Эти операции наиболее распространены в банковской практике и составляют до 90% объема валютных сделок.

Срок поставки валюты называется «дата валютирования», т.е. это та дата, когда соответствующие средства фактически должны поступить в распоряжении сторон по сделке. Это позволяет своевременно документально оформить данные операции и фактически осуществить расчеты.

Если следующий день за датой сделки является нерабочим для одной валюты, то срок поставки валют увеличивается на 1 день. В случае, если следующий день является нерабочим для другой валюты, срок поставки увеличивается еще на 1 день.

Установление точной даты очень важно для обеспечения принципа компенсированной стоимости, но основе которого действует валютный рынок. Сущность этого принципа заключается в том, что ни одна из сторон, участвующих в обменной сделке, не предоставляет кредит ругой стороне. Т.е. в тот день, когда, например, банк в Германии выплачивает евро, американский банк должен выплатить эквивалент в долларах США.

Однако в действительности очень трудно гарантировать одновременное получение валюты партнерами, особенно это касается расчетов между странами, находящимися в удаленных часовых поясах.

Банк, выполняя платеж не уверен, что его контрагент выполнил свои обязательства, в результате возникает кредитный риск, для ограничения которого банк должен стремиться осуществлять свои операции преимущественно с первоклассными банками–партнерами.

На межбанковском краткосрочном рынке осуществляются:

?     Сделки Today по курсу Today с поставкой валюты в день заключения сделки; эти сделки широко используются в операциях рубль/доллар на внутреннем валютном рынке России между коммерческими банками.

?     Сделки Tomorrow – по курсу Tomorrow с условием поставки валюты на следующий день после заключения сделки.

Применение сделок Спот:

1.    Для немедленного получения валюты для внешнеторговых расчетов (составляют более 60% от общего объема межбанковского рынка).

2.    Для получения дополнительного дохода из-за колебания валютных курсов.

<< | >>
Источник: Финансовая-биржа.рф. Валютные операции и валютное регулирование ( лекции ). 2013

Еще по теме Лекция: Валютные сделки с немедленной поставкой валюты:

  1. 59. Сделки с немедленным сроком поставки («спот»). Особенности и риски
  2. 59. Сделки с немедленным сроком поставки («спот»). Особенности и риски
  3. 2. Основные понятия мировой валютной тстемы : валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные биржи
  4. ЛЕКЦИЯ № 11. Валюта и валютные отношения
  5. § 2. Валютный рынок и сделки по купле-продаже иностранной валюты
  6.   Лекция: Понятие валюты и валютных ценностей
  7. 60. Сделки с отсроченным сроком поставки («форвард»). Сделки с залогом, с премией, бартерные, с условием. Особенности и риски
  8. 60. Сделки с отсроченным сроком поставки («форвард»). Сделки с залогом, с премией, бартерные, с условием. Особенности и риски
  9. Заключение сделки о поставках джема в Японию
  10. Взаимозачет требований и обязательств по конверсионным сделкам с одной датой поставки - неттинг
  11. Конверсионные сделки по покупке/продаже иностранной валюты
  12. 23.1. Валютные операции банка: базовые понятия Валюта и валютный рынок
  13. 5.2. Валютный протекционизм и либерализация. Мировой опыт перехода от валютных ограничений к конвертируемости валют
  14. Лекция: Сущность валютных операций. Валютная позиция банков
  15. Лекция: Валютные клиринги – как форма вмешательства государства в сферу денежно-валютных расчетов
  16. Валюта, валютный курс, валютные системы
  17. Лекция: Срочные сделки