Применение Оптимизаций

Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.

Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить определенные оптимальные величины. Например, X% - это наиболее подходящая процентная доля счета, которую можно подвергнуть риску при каждой торговой возможности или X и Y- наиболее подходящие величины для использования подхода к управлению капиталом “пересечение кривых цены”. Трейдерам необходимо знать эти различные величины. Однако, гораздо большее количество трейдеров ожидает, что их системы будут функционировать в будущем также, как в “оптимальном” прошлом. Только это не всегда так.

Оптимальные величины важны, потому что они дают трейдерам представление о том диапазоне, где им необходимо быть, но они являются плохими индикаторами будущего. Чтобы определить успех отдельной методики/ подхода лучше всего испытать методику/ подход с несколькими различными наборами данных.  

Когда трейдеры рассматривают последовательность некоторых величин, чтобы выбрать из них лучшую для отдельной методики управления капиталом, надо взглянуть на все величины, которые окружают оптимальную и выбрать одну, которая расположена посередине “хороших” величин. Рассмотрим следующую таблицу:

  Величина Прибыль 1 $ 100 2 $ 150 3 $ 200 4 $ 300 5 $ 500 6 $ 1700 7 $ 1200 8 $ 1500 9 $ 1300 10 $ 2000 11 $ 400 12 $ 600 Из таблицы видно, что оптимальная величина - 10 (2000$). Однако, что касается других “хороших” величин этой таблицы, то на величины от 6 до 9 также стоит обратить внимание. Поэтому трейдеры получат более надежные результаты, если будут использовать 8 как величину для торговли в реальном времени. Это неоптимальная величина, но она принесет большую уверенность в надежности результатов.

Этот метод подбора некоторой оптимальной величины не может применяться без тестирования по дополнительным наборам данных, но он может направить трейдеров к использованию наиболее безопасной величины.

(Единственным исключением является, вероятно, величина Оптимального f. Просмотрите, пожалуйста, необходимый раздел книги, чтобы уяснить, как подбирать оптимальную величину f. )    

Перед тем как сравнивать Подходы к Управлению, поймите, Что Вы Хотите

Многие из нас слышали шутку: “Вы хотите сбросить 10 фунтов безобразного жира? Отрежьте свою голову.” Как это ни странно, но такой ход мыслей применяется и к управлению капиталом. Здесь управление капиталом будет рассматриваться в следующем аспекте: вы не должны размышлять об управлении капиталом, вы должны чувствовать его. В этом разделе много говорится о величинах, но ничего об их числовых значениях, сделках или статистике. К тому же, мы будем рассматривать прибыль как удачу и будем говорить об этом прямо.

Прежде чем “погрузиться” в выбор корректного подхода к управлению капиталом, необходимо пройти несколько ступеней. *

Установите свои инвестиционные цели и ограничения. *

Реалистично наметьте, что вы ожидаете от комбинации своей системы торговли и управления капиталом *

Согласуйте две первые ступени.

Огромная часть этой книги и программных средств рассматривают вторую и третью ступени. Это единственная глава, которая посвящена первой ступени. Будет справедливо предположить, что многие трейдеры внимательно прочитают эту главу и никогда не выделят десяти минут, которые необходимы, чтобы систематизировать свои желания. Задания, помещенные ниже, разработаны для того, чтобы приблизить к реальности эту главу, которая вызывает университетское любопытство.

Очень многие трейдеры используют методы управления капиталом, с которыми они едва знакомы. Намного меньшее количество трейдеров применяют методы управления капиталом, с которыми они чувствуют себя уверенно. До сих пор очень мало людей довольны управлением капиталом, которое они выбрали. Это происходит потому, что многие трейдеры очень редко или никогда не выбирают методику управления капиталом или то, что они хотят. Первая ступень при выборе того, что вам подходит, - определить свои собственные установки. Это - наиболее мощный инструмент при рассмотрении того, что будет правильно и для вас, и для вашего торгового счета.

Теперь объясним немного по- другому, почему важно заранее определить свои установки. Вы когда- нибудь видели друга, который, занимаясь торговлей, потерял все свои деньги, включая дом? Это самое отрезвляющее и отпугивающее зрелище. Главная причина, по которой люди попадают в эти ловушки, заключается в том, что они не установили границы, необходимые для эффективного управления своими деньгами. ( Конечно, есть и другие причины.) Причина же, по которой трейдеры устанавливают стоп- лосс по правилам, состоит в том, что они хотят защитить капитал своих счетов. Почему бы не применить тот же механизм для всего счета. Например, "Если я теряю XXX$, тогда бросаю торговлю."

Если посмотреть с позитивной стороны, "Когда я “сделаю” XXX$, тогда я сниму со счета XXX$, чтобы купить новую спортивную машину." Честная история, была рассказана выше, чтобы напугать обычных трейдеров, а опасность негативных последствий - это только одна причина, по которой должно быть выполнено это задание. С другой стороны, существует много очень позитивных причин, чтобы принять заранее решения такого типа. Если решения такого типа будут приняты заранее, то у трейдеров будет меньше поводов для беспокойства. К тому же, решения такого типа могут сосредоточить внимание трейдеров на рынках и их счетах в правильном направлении.

В заключение, запомните две вещи: *

Вы, наверное, никогда не найдете совершенную систему. ( Система более надежна, чем почта США, “делает” фантастическую прибыль и с ней легко торговать.) Вы, вероятно, сумеете найти хорошую систему или, по крайней мере, систему ОК. Многие удачливые финансовые менеджеры удачливы, потому что они знают, как эффективно использовать несколько систем ОК. Короче говоря, будьте реалистичны в своих ожиданиях *

Лучшие трейдеры мира - те, кто больше всех шутят. Лучшая методика/ система управления капиталом - та, которая лучше всего согласуется с вашим характером. Важно “делать” деньги, но вы живете только раз на этой планете.

Обдумайте, пожалуйста, следующие вопросы и найдите, пожалуйста время, чтобы ввести свои ответы. Это простое, но очень важное задание.    

Какую прибыль для своего торгового счета вы хотите получить?    

Сколько вы можете позволить себе проиграть за каждую сделку?    

Какую часть торгового счета вы можете проиграть, перед тем как закончите торговлю?    

Вы всегда собирались стать профессиональным финансовым менеджером?    

Если так, то, какие профессиональные цели по риску/ прибыли вы преследуйте?    

Было бы разумно еще раз пересмотреть эту главу, после того как у вас появится возможность рассмотреть воздействия различных методик/методов управления капиталом на ваш торговый счет.

Имея ясные и установленные цели, вы готовы…

Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом.    

<< | >>
Источник: Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. 2012

Еще по теме Применение Оптимизаций:

  1. 4. Оптимизация налогов организациями в рамках корпоративного налогового менеджмента 4.1. Способы оптимизации налогов
  2. 6. Оптимизация налогов в практике современной России 6.1. Способы оптимизации налога на прибыль организации
  3. ГЛАВА 3 Оптимизаторы и оптимизация
  4. Оптимизация инвестирования
  5. Раздел 16. ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
  6. Раздел З КОНЦЕПЦИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
  7. Математическая оптимизация или отыскание корней
  8. АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
  9. ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ
  10. Методы оптимизации