Критерии эффективности в условиях неопределенности
(6.10)
где А — необходимое значение параметра эффекта; а,: — параметр эффекта. Критерий минимаксного риска Сэвиджа обеспечивает наименьшее значение максимальной величины риска. При этом минимизируются максимальные потери в результатах при принятии решений:
(6.11)
где г,у — риск, определяемый выражением— максимально возможный
выигрыш игрока в данной ситуации). Критерий максимакса — критерий крайнего оптимизма (например, максимизация максимально возможной в определенных условиях прибыли предприятия) имеет вид:
(6.12)
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует среднее решение между крайне пессимистическим и крайне оптимистическим. Этот критерий имеет вид:
где И — некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала между 0 и 1, который показывает, насколько сильно ориентировано получаемое решение на пессимистический или оптимистический ход событий. Критерий Лапласа определяется средней величиной из возможных выигрышей и выбором решения, которому соответствует наибольшая средняя величина.
Еще по теме Критерии эффективности в условиях неопределенности:
- КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ полной НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- Критерии принятия решения в условиях нестохастической неопределенности
- Глава 4 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- Принципы, требования и условия формирования критериев эффективности
- Глава 1 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- 6.3. Критерии принятия решения в условияхстохастической неопределенности
- Глава 5 ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- Правила принятия решения в условиях неопределенности
- Экономическая политика в условиях неопределенности
- Выбор в условиях неопределенности