Краткие выводы
Метод Монте-Карло представляет собой метод моделирования значений случайной величины с помощью статистических испытаний или "разыгрывания" случайной величины. Испытания проводят на основе модели, характеризующей динамику случайной величины. Параметры модели оценивают на основе предыдущих статистических данных. По результатам большого количества испытаний делают вывод о распределении случайной величины. Доход, соответствующий квантилю для требуемого уровня доверительной вероятности составляет VaR портфеля.
Еще по теме Краткие выводы:
- Краткие выводы
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- Краткие выводы
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
- КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -