<<
>>

Краткие выводы

Историческое моделирование основано на использовании статистических данных об изменении цен или доходностей активов, входящих в портфель, за предыдущие временные периоды. В рамках данного метода выбирают некоторый отрезок времени в прошлом и определяют для него фактические изменения цен или доходностей активов.
С помощью полученных цифр моделируют прибыли и убытки существующего портфеля. Доход соответствующий персентилю для требуемого уровня доверительной вероятности составляет VaR портфеля.

Метод Монте-Карло представляет собой метод моделирования значений случайной величины с помощью статистических испытаний или "разыгрывания" случайной величины. Испытания проводят на основе модели, характеризующей динамику случайной величины. Параметры модели оценивают на основе предыдущих статистических данных. По результатам большого количества испытаний делают вывод о распределении случайной величины. Доход, соответствующий квантилю для требуемого уровня доверительной вероятности составляет VaR портфеля.

<< | >>
Источник: А.Н. Буренин. Управление портфелем ценных бумаг. 2-е издание, исправленное и дополненное. Научно-техническое общество имени академика СИ. Вавилова . 2008

Еще по теме Краткие выводы:

  1. Краткие выводы
  2. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  3. Краткие выводы
  4. Краткие выводы
  5. Краткие выводы
  6. Краткие выводы
  7. Краткие выводы
  8. Краткие выводы
  9. Краткие выводы
  10. Краткие выводы
  11. Краткие выводы
  12. Краткие выводы
  13. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  14. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  15. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  16. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  17. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  18. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  19. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
  20. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ