<<
>>

Определение эффективности входа и выхода Определение эффективности входа

Несколько простых параметров помогут нам оценить правильность входа (рис. 4.2). Соотношение FM/UFM дает нам соотношение потенциальная доходность/риск. FM - величина максимального благоприятного движения цены, UFM - величина максимального неблагоприятного движения цены.
Расстояние до стоп-ордера SM дает нам максимально возможную величину неблагоприятного движения цены с учетом стоп-ордера. Отношение UFM/SM дает вероятность срабатывания стоп-ордера. Наблюдение за этим отношением дает нам возможность оценить, насколько эффективно мы пользуемся стоп-ордерами. Оптимальное значение UFM/SM находится в диапазоне 0,4-0,8. Пример. Мы покупаем акции Сбербанка по 38,85. Минимум был зафиксирован на уровне 38,61 (-24 пункта). Стоп мы установили на 38,47 (-38 пунктов). Позицию мы закрыли по цене 39,67 (+82 пункта). Соотношение доходность/риск равно 82/38 = 2,15. Соотношение UFM/SM = 0,63. Рис. 4.2. Определение эффективности входа и выхода Важным показателем сделки также является время, в течение которого позиция являлась убыточной, показывающее, насколько удачный момент для входа вы выбрали. Это время мы сравниваем с общим временем нахождения в позиции либо с лимитом времени удержания позиции, т. е. с максимально возможным временем удержания позиции, если у нас имеется такое ограничение. Если это соотношение превышает 50 %, то это означает, что мы выбрали не самое удачное время для открытия позиции, несмотря даже на то, что позиция принесла нам прибыль. Определение эффективности выхода Есть несколько методов определения эффективности выхода. Например, такой простой метод. Мы купили какую-то акцию за 100 рублей, а продали за 105 рублей. При этом акция между минимумом и максимумом совершила движение с 95 рублей до 110 рублей, всего 15 рублей. Таким образом, мы смогли получить всего 5 из 10 рублей движения, которое совершил торгуемый инструмент после открытия нами позиции. Эффективность выхода составляет 50 %.
<< | >>
Источник: Николай Николаевич Луданов. Интуитивный трейдинг. Джесси Ливермору посвящается. 2010

Еще по теме Определение эффективности входа и выхода Определение эффективности входа:

  1. Глава 48 Определение точек входа и минимизация рисков
  2. Частные деньги всегда выбирают неправильное время для входа и выхода
  3. Барьеры для входа
  4. РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ВХОДА, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВИЛАХ
  5. 9.7. Способы входа на иностранный рынок
  6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
  7. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОИСК МОДЕЛИ ВХОДА
  8. Определение «эффективной» организационной культуры
  9. 13.7. Определение эффективности рекламной деятельности
  10. 3.8. Определение набора эффективных портфелей