КАК ПРЕВРАТИТЬ ПЛОХИЕ СИСТЕМЫ В ХОРОШИЕ


Вот интересная идея, подобной ей я больше не встречал. Мы можем использовать хорошо поставленный риск-менеджмент для повышения доходности торговых методов. Позвольте показать вам, как это происходит.
Среди многих причин, вследствие которых торговые системы во время тестирования неважно себя проявляют, есть одна общая — система при тестировании несколько раз приносит огромные убытки. Здесь-то и может помочь риск-менеджмент.
Создайте гистограмму всех понесенных убытков, где левая ось — размер убытков, а нижняя — количество убыточных сделок. Вы увидите, что в большинстве своем убытки были средними, но есть и несколько огромных. Попробуйте найти на гистограмме место, куда вы могли бы поместить обычный стоп-приказ, который исключил бы большую часть значительных убытков, но только применительно к нескольким сделкам.
Предположим, что в вашем тесте 100 убыточных сделок. 95 из них по $1000, что в принципе вы можете перенести как в финансовом, так и в психологическом плане. Однако есть пять, которые превышают $1000, в том числе пара убытков свыше $5000 каждый. Измените правила выхода из позиции на выход по сигналу торговой системы или при достижении уровня убытков в $1000, наименьшего из всех перечисленных выше значений. Вы увидите, как общий размер убытков сократится примерно на 20-40%.
Очень редко во время сделки сначала возникают огромные убытки по открытым позициям, но потом ситуация разворачивается, и в итоге вы фиксируете прибыль. Подобное случается настолько редко, что эта простая техника может превратить многие убыточные системы в прибыльные. Кроме того, она способна значительно улучшить практически любую систему. 
<< | >>
Источник: Смит К.. Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX / Кортни Смит ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 224 с.. 2012

Еще по теме КАК ПРЕВРАТИТЬ ПЛОХИЕ СИСТЕМЫ В ХОРОШИЕ:

  1. Деньги "плохие" и "хорошие"
  2. Два типа «пузырей»: плохие и очень плохие
  3. Как Барнум превратил шантаж в золото
  4. 11.2.6. Для богатых и довольных: как не превратить обмен валюты в обман
  5. Как стать хорошим оратором: подсказки Барнума
  6. Публичные короткие продажи: так же хороши, как и прежде в деле измерения настроения толпы?
  7. Что хорошо для малой группы - хорошо и для фирмы
  8. ПЕРЕХОД КАК ЭТАП ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. КРИЗИС АДМИНИСТРАТИВНО' КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ
  9. 2.2.1. Банковская система как часть денежной системы страны
  10. «Управляющий не обязан знать, . как работает информационная система, — ему достаточно знать, как ее использовать»