загрузка...

ЧТО ТАКОЕ СТОХАСТИК?


Этот вид осциллятора измеряет темп изменения цены. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURO/USD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные заносятся на график.
Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.
Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.
Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора. %Я Ларри Уильямса — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.
Стохастик достаточно легко вычислить. Существует трехшаговый способ вычисления двух составляющих стохастика — %К и %0.
Сначала вычислим значение необработанного стохастика:
К = (С-Г) : (И-Ц х 100,
где
С — цена закрытия последних х дней, Н — максимум последних х дней, Ь — минимум последних х дней. Как правило, х — это последние 14 дней, хотя также очень часто встречаются и девять дней.
%К — трехдневное скользящее среднее К, %Э — трехдневное скользящее среднее %К.
К счастью, вам не понадобятся серьезные знания математики, если только не захотите покопаться во всем этом, чтобы посмотреть, сможете ли что-то улучшить. Практически на всех графиках, во всех котировочных системах и пакетах программ есть встроенные стохастики. Однако там иногда играют с параметрами. Я предлагаю использовать параметры, которые только что обрисовал в общих чертах. В пакетах программ и котировочных системах зачастую параметры можно изменять.
Важным вопросом остаются временные рамки стохастика. Какой период вы будете использовать в своих вычислениях? Чаще всего это 14 дней, что, по мнению многих, составляет приблизительно половину обычного цикла изменения цены на БОИЕХ. Некоторые используют отрезок в девять дней, хотя я никогда не слышал иных обоснований этого, кроме того, что девять дней более чувствительны к колебаниям, чем классические 14 дней. Мне ни разу не встречались какие-либо доказательства и того, что средний ценовой цикл составляет 28 дней. Как и того, что при использовании стохастика требуется применять в качестве меры продолжительности именно половину размера цикла. Однако чем меньше будет временной отрезок в ваших вычислениях, тем более чувствительным будет стохастик.

Можно ли оптимизировать продолжительность стохастика? (Под этим я подразумеваю возможность попробовать различные параметры, чтобы найти наиболее выгодный для тестирования данных за прошлый период.) Да, можно, но сначала вы должны определить, как собираетесь его использовать: в качестве индикатора перекупленности/перепроданности или индикатора тренда? Результатом каждого из вариантов использования стохастика, скорее всего, будет разного рода оптимизация.
Не буду здесь описывать все «за» и «против» оптимизации. Просто прочтите книгу Боба Пардо о торговых системах (см. Приложение).
Если иного не установлено, я буду использовать 14 дней в качестве меры продолжительности для стохастика. Почему? Дело в том, что я перепробовал в свое время эти прибыльные техники, когда все приходилось делать вручную, и только 14-дневный стохастик можно было использовать при тестах. Тем временем я заметил, что все эти техники работают так, что нет нужды их менять. Предоставляю право оптимизировать их своим умнейшим читателям!
Вторая причина использования отрезка в 14 дней состоит в том, что читатели могут легко использовать индикаторы, которые встречаются практически во всех доступных пакетах программ. Нет необходимости рыться в своем пакете программ, чтобы выяснить, как изменить параметры.
Техники, описанные в данной главе, работают одинаково при использовании как 9-дневного, так и 14-дневного таймфрейма. Важно верить в то, что стохастик — надежный индикатор. Однако основное различие между 9- и 14-дневным стохастиком в том, что первый более чувствительный и индикативный. При выборе меры продолжительности ключевым моментом является ваш стиль торговли. Более длительный период даст меньше сигналов, и они поступят позже, но зато отфильтрует ряд ложных сигналов. Более короткий период, наоборот, даст больше сигналов, и они будут приходить раньше, но намного чаще окажутся ложными.
По сути, стохастик показывает отношение цены закрытия к максимуму и минимуму. Стохастик измеряет процентное отношение цены закрытия к диапазону. И если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Стохастик используется для торговли в любых таймфреймах, включая внутридневной трейдинг. Очевидно, что самый популярный тайм- фрейм — ежедневный, с использованием дневных баров. Однако я знаю много людей, которые используют при этом более краткосрочные бары, например 5-минутные или 60-минутные. Джордж Лейн, создатель стохастика, имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе Бamp;Р 500.
 
<< | >>
Источник: Смит К.. Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX / Кортни Смит ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 224 с.. 2012

Еще по теме ЧТО ТАКОЕ СТОХАСТИК?:

  1. SMM в агентствах — что такое хорошо и что такое плохо
  2. 1 Что такое экономика?
  3. Часть I Что такое жизнь
  4. ЧТО ТАКОЕ СУБОРДИНАЦИЯ
  5. Что такое дзэн?
  6. Что такое личность?
  7. Что такое «предприятие»?
  8. Что такое «рынок»?
  9. ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?
  10. Что такое FOREX?!
  11. 1-1. Что такое макроэкономика?
  12. 8-1. Что такое деньги?
  13. ЧТО ТАКОЕ ОСЦИЛЛЯТОР?
  14. ЧТО ТАКОЕ СЕЗОННОСТЬ?
  15. Что такое фьючерсы
  16. Что такое фундаменталии
  17. 1.2. Что такое рынок?
  18. 5.1. Что такое риск
  19. ЧТО ТАКОЕ АЛЛИГАТОР?
  20. Что такое стратегия