<<
>>

6.2.Динамическая модель АБ-А8 как инструмент анализа развития инфляционных процессов в экономике

 

Для анализа инфляции иногда используется статическая модель ADAS (модель «совокупный спрос - совокупное предложение»). Однако данная модель иллюстрирует только тот факт, что инфляция ведет к повышению общего уровня цен.

Она не дает возможности проследить за изменением темпов инфляции. Поэтому на базе статической модели была разработана динамическая модель AD-AS, включающая в себя динамические функций совокупного предложения и совокупного спроса. Эти функции так же, как их статические аналоги, существуют в двух основных вариантах: неоклассическом и кейнсианском. Различие вариантов представления динамических функций совокупного предложения и совокупного спроса обусловлено спецификой концептуальных подходов к их обоснованию.

Неоклассическая динамическая функция совокупного предложения была выведена представителем новой классической школы Р. Лукасом. Эта функция имеет следующий вид:

Y‘st = YF + с (Ttt - 7ite) + Vt,              (6.12)

где с - коэффициент, характеризующий чувствительность предпринимателей к отклонению фактического темпа инфляции (7it) от ожидаемого (7ite); Vt - стохастическая переменная с нулевым ожиданием (Vte=0), учитывающая случайные ошибки в прогнозировании объемов предложения.

Динамическая функция совокупного предложения Р. Лукаса базируется на концепции рациональных ожиданий. Согласно этой концепции рациональнее ожидания экономических субъектов сбываются, т. е. ожидае

мые темпы инфляции совпадают с фактическими (л;^ = л^). В этом случае при отсутствии непредвиденных обстоятельств (Vt=0) фактический объем выпуска будет равен потенциальному: Y‘st= YF. Однако неполная информированность экономических субъектов о будущем развитии инфляции приводит к ошибкам в прогнозных оценках её темпов. Поэтому в функции Р. Лукаса ожидаемые темпы инфляции, как правило, отклоняются от фак-

е /

тических, т.

е. Tit фтк-

Динамическая функция совокупного предложения Р. Лукаса служит специфическим обоснованием отрицательного наклона модифицированной кривой Филлипса в условиях совершенной гибкости цен: вследствие неполноты информации с ростом темпа инфляции увеличивается объем выпуска и, следовательно, сокращается безработица.

При построении кейнсианской динамической функции совокупного предложения предполагается, что ожидания экономических субъектов статичны (в некоторых более поздних вариантах адаптивны), а сама функция выводится из кривой Филлипса (6.10), объединенной с кривой Оукена (6.13):

Yf-Y _              (6.13)

= у (и-и*).

yf

Из кривой Филлипса следует, что:7lt — TTt

* =

ut - u

?

(6.14)

Подставив выражение (6.14.) в выражение (6.13.), получим:7tt 7Tt

(6.15)

У

?

Yf-Y

Yf

Помножив обе части уравнения 6.15. на У?, а затем выразив У, получим уравнение динамической функции совокупного предложения:

Y = Yf +

?

(71t - ftt ), ИЛИ

Y‘st = Yf + a (7it - 7tte), где а = у Yf / ?.

(6.16)

На основе уравнений (6.12) и (6.16) при условии стабильности инфляционных ожиданий (л^-сопб!:), строится динамическая кривая совокупного предложения (АБ"), как возрастающая зависимость величины совокупного предложения от темпа инфляции (см. рис. 6.3 и 6.4).

Таким образом, из построения динамической функции совокупного предложения следует, что чем выше инфляционные ожидания (л^), тем выше кривая АБ". Тогда, если инфляционные ожидания растут, кривая АБ" сдвигается вверх. И наоборот, если инфляционные ожидания уменьшаются, кривая А8"сдвигается вниз.

  Рис. 6.4. 			Влияние изменения на положение динамической кривой совокупного предложения

  Рис.

6.4.

Влияние изменения на положение динамической кривой совокупного предложения

  

Рис. 6.3. Динамическая кривая совокупного предложения

Динамическая функция совокупного спроса выводится из соответствующей статической функции и определяется как сумма объема выпуска предыдущего года и прироста совокупного спроса в текущем году 1

уЛ = Ум + АУД              (6.17)

Неоклассическая динамическая функция совокупного спроса. Как отмечалось в главе 1 настоящей работы, статическая функция совокупного спроса в неоклассической теории описывается уравнением Уд =Му/Р, где скорость обращения денег (у) является постоянной величиной. Тогда прирост объема совокупного спроса в 1-ом году (АУ^) может быть определен следующим образом:

ду а= м*у _ ММу = Мм V (тг — тгг).              (6.18)

Pt

t

Pt-1

Предположив для простоты, что (Mt-i/Pt) - const и обозначив b = (Мм v)/Pt, получим неоклассическую динамическую функцию совокупного спроса:

Y"dt = Yt_, + b (т, - я,).              (6.19)

Эта функция отражает возрастающую зависимость величины совокупного спроса от объема выпуска в предыдущем году (Ум) и темпа прироста денежной массы в текущем году (п^), а также ее убывающую зависимость от темпа инфляции текущего года (л^.

Кейнсианская динамическая функция совокупного спроса. Как было показано в главе 3 настоящей работы, статическая функция совокупного спроса в кейнсианской теории определяется на основе модели ІБ-ЬМ. С учетом различий между номинальной и реальной ставками процента, вызванных инфляционными ожиданиями, эта функция может быть представлена в виде:

И і —е              (6.20)

e

С 7Ct ,

Y-dt = a At + b

Ptгде Аг - автономные расходы в период 1:; параметры а, Ь, с - экзогенные константы, отражающие предпочтения экономических субъектов на рынке благ и рынке денег, выводятся из модели 18-ЬМ:

^ + 1^ 4 • ' ~ $и + 1гЪу 4 ' '              $и

где ? = 1 - Су, если С = С0 + Су (У - Т); Т = Т;

? = 1 - су (1 - Ху), если С = С0 + су (1 - 1У) У; Т = Ху У.

В том случае, когда функция спроса на деньги включает в себя постоянную величину Ь0, т.

е. имеет вид Ь = Ь0+ ЬуУ + ЬД, в статической функция совокупного спроса (6.20) объем денежной массы корректируется с учетом этой величины (М^ = Мг - Ь0):

МГ ,__е              (6.24)

Ydt = a At + b

(6.21) b =

Ii Ly

Pt

Pt Pt-i

Преобразовав выражение в скобках аналогично случаю (6.18), получим:

AYt = a AAt + b (Mt_i/Pt) (mt - 7it) + с Ат^6.

Обозначив d= b (М^ / Pt), AYt в итоге будет иметь выражение вида:

Прирост совокупного спроса в году t определяется как:

Mt Mt_,

AYt = a AAt + b (-

AYt = a AAt + d (mt - 7it) + с A7it(

Тогда кейнсианская динамическая функция совокупного спроса может быть представлена следующим образом:

Y'dt = Yt_i + AYt = Yt_i + a AAt + d (mt - 7it) + с A7ite (6.26) Динамическая кривая совокупного спроса, характеризующая убывающую зависимость величины совокупного спроса от темпа инфляции, может быть построена на основе как неоклассической, так и кейнсианской динамической функции совокупного спроса. В обоих случаях предполагается, что все остальные факторы, кроме темпа инфляции, остаются неизменными.

Рис. 6.6.

Влияние изменения Уы и шг на положение динамической кривой совокупного спроса

(6.22) c =

(6.23),

a =

C Щ

(6.25)

Рис. 6.5. Динамическая кривая совокупного спроса

Из построения динамической кривой AD’ следует, что если реальный объем выпуска в предыдущем периоде увеличится (уменьшится), то как неоклассическая, так и кейнсианская кривая AD’ сдвинется вправо (влево); если темп прироста денежной массы вырастет (сократится), кривая AD" сдвинется вверх (вниз).

Сравнение неоклассической и кейнсианской динамических функций совокупного спроса (уравнения (6.19) и (6.26)) показывает, что у кейнсианской функции больше факторов, определяющих величину совокупного спроса. Поэтому сдвиг кейнсианской динамической кривой совокупного спроса, может быть, кроме всего прочего, вызван изменением автономных расходов (AAt). Отсюда следует, что кейнсианская концепция предусматривает возможность развития инфляции не только на основе монетарного импульса (увеличения темпа прироста денежной массы), но и на основе фискального импульса (увеличения автономных расходов, обусловленного либо ростом государственных закупок, либо сокращением величины взимаемых налогов). Существование двух типов динамических функций совокупного предложения и совокупного спроса позволяет говорить о двух разновидностях динамической модели AD-AS: неоклассической и кейнсианской. 

<< | >>
Источник: Т.Г. Бродская, Д.Ю. Миропольский (ред.). Функционирование системы национальных рынков в статике и динамике : учебное пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ,. - 191 с.. 2011

Еще по теме 6.2.Динамическая модель АБ-А8 как инструмент анализа развития инфляционных процессов в экономике:

  1. 8.4. Динамическая модель ЛО-ЛБ как инструмент анализа инфляционных процессов
  2. Краткосрочная модель двойною равновесия как инструмент анализа результатов стабилизационной политики в малой открытой экономике. (Модель Манделла-Флеминга)
  3. Экономическая теория как теория динамических социальных процессов: критика модели общего и частичного равновесия и представления об экономической теории как о технологии максимизации
  4. Предприятие как динамическая система: анализ эволюционного развития Путиловско-Кировского завода в Санкт-Петербурге.
  5. 5.              Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике
  6. Финансовый анализ бухгалтерской отчетности организации в условиях инфляционной экономики
  7. Экономико-математическое моделирование как способ изучения и анализа экономических процессов и систем
  8. 3.1.Модель IS-LM как инструмент анализа взаимодействия рынка товаров и услуг и рынка финансовых активов при фиксированных ценах
  9. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ
  10. 8.2.Неокейнсианские модели как инструмент исследования неустойчивого равновесного экономического роста
  11. Конфликт как инструмент развития
  12. 14.9. Учет инфляционных процессов
  13. Роль цен в инфляционных процессах
  14. Типы хозяйственных систем и моделей национальной экономики. Белорусская модель социально-экономического развития
  15. Анализ скидок как инструмент сбытовой политики
  16. 7. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. МАРЖИНАЛИЗМ
  17. Тема 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИК «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА» И ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСОБОГО ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
  18. 12 Налоговая система как инструмент централизованного регулирования экономики (1945—1985 гг.)
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -