ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Для всех состояний природы не существует одной наилучшей функции решения. От исследователя требуется применение таких методов, которые дают оптимальные функции решения в более узком диапазоне.
Для этого необходимо использовать критерии оптимальности.Рассмотрим задачу о выборе оптимального ассортимента швейного предприятия, сформулированную в п. 2.6.3. Предприятие смогло получить более точную информацию о состоянии погоды за последние одиннадцать лет. Обычная погода бывает с вероятностью 0,2, прохладная — 0,3 и теплая — с вероятностью 0,5.
Все исходные данные и платежную матрицу запишем в виде табл. 3.3.Вероятностная платежная матрица
Вероятность | 0,2 | о,з | 0,5 |
Стратегия природы Стратегия''-'^ предприятия | Обычная п, | Прохладная п2 | Теплая Пз |
Теплая — Р1 | 17900 | 5900 | 35900 |
Прохладная — Рг | 22000 | 35400 | 6400 |
Обычная — Рз | 34800 | 22800 | 16000 |
Расчет средней ожидаемой прибыли сведем в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Погода | Средняя ожидаемая прибыль |
Теплая | 17 900 • 0,2 + 5900 • 0,3 + 35 900 • 0,5 = 23 300 ден.ед |
Прохладная | 22 000 • 0,2 + 35 400 • 0,3 + 6400 • 0,5 = 18 220 ден.ед |
Обычная | 34 800 ¦ 0,2 + 22 800 • 0,3 + 16 000 • 0,5=21 800 ден.ед |
Из табл. 3.4. следует, что наибольшая прибыль будет в случае, если предприятие выберет стратегию Р\, и эта прибыль в среднем составит 23300 ден.ед.
Видим, что предприятие, приобретя дополнительную информацию о состоянии погоды, сократило риск и увеличило свою среднюю прибыль.
Ожидаемая ценность полной информации определяется как разность между ожидаемой денежной оценкой результата хозяйственной деятельности (23300 ден.ед.), когда имеется полное информационное обеспечение, и максимальной ожидаемой денежной оценкой (20833 ден.ед.), когда информация неполная, т.е. стоимость полной информации равна 23300 - 20833 = 2467 ден.ед.
Понятно, что, если предприятие за дополнительную информацию о вероятностях состояний погоды должно заплатить, то величина запрошенной платы должна быть меньше ожидаемой ценности информации.
Информационное обеспечение при оценке и программировании риска служит не только в качестве источника данных для анализа, но и само по себе является средством снижения риска. Однако, доступ к информации, на основе которой принимаются решения, связанные с выявлением и оценкой текущих и перспективных тенденций в условиях рынка, ограничен, так как получение данных о работе других компаний затруднено существованием коммерческой тайны, способностью каждой компании в любой момент принять любое решение, возможно, непредсказуемое для оценивающего окружающую среду субъекта решение, позицию, образ действий, что порождает неопределенность при выборе линии поведения и прогнозировании риска. Если информация более доступна, ее потребители могут сделать лучший прогноз и снизить риск. Поэтому информация на рынке имеет ценность, и предприниматели готовы платить за нее.
Еще по теме ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
- Анализ методов оценки степени риска
- ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ФИНАНСОВОГО РИСКА
- Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности
- 4.3. Способы оценки степени риска и вероятности банкротства предприятия
- Аналитический подход к определению степени точности результатов оценки
- Экспериментальный подход к определению степени точности результатов оценки
- 6.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ РИСКА
- Глава 2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- 6.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ РИСКА
- Глава 4 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- Приемы снижения степени риска