<<
>>

14.3. ИТ для надзора за ИД

Примером отработанной информационной технологии надзора за инвестиционной деятельностью является компьютерный банк данных Нью-Йоркской фондовой биржи, где ведется учет дисциплинарных мер результата аудита счетов и жалоб клиентов в отношении компаний -членов биржи.

Здесь также важен уровень доверия к услугам брокерской компании.

В 2001 году ФКЦБ РФ определила требования к информационной системе контроля торговли ценными бумагами:

^ Обеспечить мониторинг сделок с ценными бумагами во всех режимах торгов, и за участниками торгов и эмитентами;

^ осуществлять проверки нестандартных сделок;

^ предотвращать манипулирования ценами;

^ предотвращать неправомерное использование служебной информации;

^ сопровождать базу данных критериев нестандартных сделок.

Помимо выбора объекта инвестиций инвестор должен определиться в выборе брокерской компании, через которую он намеревается совершать операции. Рейтинги российских брокерских компаний формирует и публикует НАУФОР.

Для информационных систем ФКЦБ и брокерских компаний важны требования к мониторингу и контролю по следующим критериям:

• отклонение цены сделки от цены открытия на установленную величину;

• отклонение цены сделки от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;

• отклонение цены заявки (сделки) от цены последней сделки на установленную величину;

• отклонение цены сделки от средневзвешенной цены на установленную величину;

111

• отклонение сводного фондового индекса на установленную величину;

• ряд сделок участника торгов, ведущий к изменению цены в одном направлении;

• сделки, заключаемые участником торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг (кросс - сделки);

• сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей (взаимные сделки);

• неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов;

• превышение объема сделок участника торгов за торговую сессию установленного процента от общего объема торгов по ценной бумаге;

• отклонение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от среднего значения такого оборота для этого участника торгов на установленную величину;

• внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.

Воздействию угроз информационной безопасности РФ в сфере экономики наиболее подвержены:

• система государственной статистики;

• кредитно-финансовая система;

• информационные и учетные автоматизированные системы подразделений федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере экономики.

Инвестиции, как это предусмотрено доктриной для обеспечения информационной безопасности РФ направляются на следующие цели:

- разработку программного обеспечения информационной безопасности РФ;

- работы, связанные с реализацией правовых и организационно -технических методов защиты информации,

- создание системы страхования информационных рисков физических и юридических лиц.

<< | >>
Источник: Шабалин А.Н. . Инвестиционное проектирование / М., Московская финансово-промышленная академия. - 139 с.. 2004

Еще по теме 14.3. ИТ для надзора за ИД:

  1. Ресурсы для текущего надзора
  2. Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки
  3. Раздел II. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
  4. Надзор осуществляется органом банковского надзора
  5. Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
  6. Регулирование и надзор
  7. Важность соответствующего надзора
  8. 9.2. Надзор за банками и его организация
  9. Надзор и регулирование
  10. Основные принципы документарного пруденциального надзора
  11. Сотрудничество между органами банковского надзора
  12. Общая характеристика текущего надзора
  13. 21.4. БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
  14. 8. Задачи и методы банковского надзора.
  15. Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ