ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
Одним из лучших наших инструментов для определения основной структуры рынка - это нагл 5/34 Удивительный Осциллятор ("АО"). По существу, это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным точкам Цены [(Н-Ц/2], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам Ценовых баров.
Если краткосроч- ?Большинство рынокв имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию между Ценой и «АО» (означает, что Цена делает повышающиеся вершины, а Движущая Сила - нет) ?
Периодически вы будете наблюдать на рынке Трехкратную Дивергенцию ?
Крайне редко вы будете наблюдать Четырехкратную дивергенцию
Рис. 9-9 Обнаружение дивергенции между Ценой и Движущей Силой
ная Движущая Сила движется быстрее, чем долгосрочная Движущая Сила, то осциллятор 5/34 будет возрастать. Этот простой инструмент является наиболее эффективным методом для измерения основной структуры Движущей Силы рынка. Это не индикатор "Перепроданности/Перекупленности", потому что, как мы ранее указали в этой книге, не существует таких вещей как "перекуп-ленность/перепроданность".
Дивергенция образуется во время восходящего движения, когда Цена находится выше, чем была на предыдущем Ценовом пике, а Движущая Сила (измеренная при помощи гистограммы 5/34 осциллятора) находится ниже, чем предыдущий пик Движущей Силы, который соответствует этому предыдущему пику Цены (Рис. 9-9). Другими словами, Цена идет выше, а Движущая Сила идет ниже, и это является дивергенцией
120
между Ценой и Движущей Силой (основная структура).
Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию. Двойная дивергенция на рынке, движущемся вверх, требует Ценового пика, за которым следует более высокие Цены (первая дивергенция), а за этим - еще более высокий пик Цены. Движущая Сила будет самой высокой на первом пике Цены, ниже на втором пике Цены, и еще ниже на третьем пике Цены.
Это двойная дивергенция, и большинство рынков будут разворачиваться в этой точке.Если на рынок не разворачивается на двойной дивергенции, мы скорее всего столкнемся с тройной дивергенцией. Но четырехкратную дивергенцию вы сможете наблюдать лишь раз или два в год.
На Рис. 9-10 мы имеем одну из этих редких четырехкратных дивергенций. Она произошла на рынке Б&Р по дневным периодам, а спустя несколько дней после этой дивергенции, рынок упал более чем на 38,000 долларов на 1 контракт (Рис. 9-11).
На Рис. 9-10 обратите внимание, что: 1.
Точка 1 - это более высокая Цена, чем нулевая точка. Это первая дивергенция. 2.
Точка 2 - это более высокая Цена, чем точка 1, но Движущая Сила здесь меньше. Это вторая дивергенция. 3.
Точка 3 - это более высокая Цена, чем точка 2, но Движущая Сила здесь ниже, чем в точке 2. Это создает тройную дивергенцию. 4.
Точка 4 характеризуется более высокой Ценой, но Движущая Сила здесь меньше, чем в точке 3. Это создает четырехкратную дивергенцию. Это крайне редкое событие. Когда это происходит, очень высока вероятность того, что рынок резко двинется в противоположном направлении.
Повторюсь, мы знаем, что Движущая Сила всегда изменяется перед Ценой, а скорость Движущей Силы изменяется перед изменением Движущей Силы. Таким образом, мы можем установить процедуру контроля за завершением тренда. Чтобы с уверенностью судить о завершении тренда, запомним, что все тренды заканчиваются только после того, как они были "убиты" тем, что мы называем "пять магических пуль" - пять характеристик, которые проявляют каждый тренд, прежде чем произойдет разворот и возникнет новый тренд в противоположном направлении.
Как показано на Рис. 9-12 к "пяти магическим пулям" относятся: 1.
Цена в Целевой зоне. Эта зона возникает благодаря использованию подсчета волн Эллиота, с учетом расстояния между началом Волны 1 и концом Волны 3, и добавлением этой величины к основанию Волны 4. Затем мы берем 62 процента от этого измерения.
Более чем 90 процентов случаев тренд завершится между 62 процентами и 100 процентами. (Более подробно этот метод рассматривается в книге "Торговый Хаос"). 2.Дивергенция между Ценой и Движущей Силой, измеренная при помощи 5/34 "АО". Этот индикатор становится более сильным, если наблюдается двукратная или трехкратная дивергенция. 3.
На вершине/дне формируется фрактал.
Рис. 9-10 Необычная четырехкратная дивергенция между Ценой и Движущей Силой
Рис. 9-11 Что происходит после четырехкратной дивергенции
Существует "пять магических пуль" РгоТОипНу, завершающие любой тренд. К ним относятся: 1.
Цена в Целевой Зоне. 2.
Дивергенция (между Ценой и Осциллятором). 3.
Фрактал. 4.
"Приседающий" (на одном из 3 баров в вершине/основании) 5.
Изменение Движущей Силы
Рис. 9-12 "Пять магических пуль", которые будут "убивать" любой тренд 4.
Среди трех баров в вершине/основании наблюдается "приседающий". 5.
Происходит изменение индикатора Движущей Силы.
Еще по теме ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ:
- Соотношение между доходностью и ценой
- Связь между ценой и временем носит линейный характер
- Глава 29. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ, ЦЕНОЙ И ПРИБЫЛЬЮ
- 4.3.3. Взаимосвязь между ценой облигации, купонной выплатой, ставкой дисконта и сроком погашения
- Закон зависимости между предложением и ценой (закон предложения)
- Закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса)
- Семя обладает чудотворной силой
- Конвергенция и дивергенция
- Конвергенция-дивергенция скользящего среднего
- 4.18. Метод Конвергенции-Дивергенции: проще простого!