<<
>>

ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ

Одним из лучших наших инструментов для определения основной структуры рынка - это нагл 5/34 Удивительный Осциллятор ("АО"). По существу, это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным точкам Цены [(Н-Ц/2], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам Ценовых баров.

Если краткосроч- ?

Большинство рынокв имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию между Ценой и «АО» (означает, что Цена делает повышающиеся вершины, а Движущая Сила - нет) ?

Периодически вы будете наблюдать на рынке Трехкратную Дивергенцию ?

Крайне редко вы будете наблюдать Четырехкратную дивергенцию

Рис. 9-9 Обнаружение дивергенции между Ценой и Движущей Силой

ная Движущая Сила движется быстрее, чем долгосрочная Движущая Сила, то осциллятор 5/34 будет возрастать. Этот простой инструмент является наиболее эффективным методом для измерения основной структуры Движущей Силы рынка. Это не индикатор "Перепроданности/Перекупленности", потому что, как мы ранее указали в этой книге, не существует таких вещей как "перекуп-ленность/перепроданность".

Дивергенция образуется во время восходящего движения, когда Цена находится выше, чем была на предыдущем Ценовом пике, а Движущая Сила (измеренная при помощи гистограммы 5/34 осциллятора) находится ниже, чем предыдущий пик Движущей Силы, который соответствует этому предыдущему пику Цены (Рис. 9-9). Другими словами, Цена идет выше, а Движущая Сила идет ниже, и это является дивергенцией

120

между Ценой и Движущей Силой (основная структура).

Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию. Двойная дивергенция на рынке, движущемся вверх, требует Ценового пика, за которым следует более высокие Цены (первая дивергенция), а за этим - еще более высокий пик Цены. Движущая Сила будет самой высокой на первом пике Цены, ниже на втором пике Цены, и еще ниже на третьем пике Цены.

Это двойная дивергенция, и большинство рынков будут разворачиваться в этой точке.

Если на рынок не разворачивается на двойной дивергенции, мы скорее всего столкнемся с тройной дивергенцией. Но четырехкратную дивергенцию вы сможете наблюдать лишь раз или два в год.

На Рис. 9-10 мы имеем одну из этих редких четырехкратных дивергенций. Она произошла на рынке Б&Р по дневным периодам, а спустя несколько дней после этой дивергенции, рынок упал более чем на 38,000 долларов на 1 контракт (Рис. 9-11).

На Рис. 9-10 обратите внимание, что: 1.

Точка 1 - это более высокая Цена, чем нулевая точка. Это первая дивергенция. 2.

Точка 2 - это более высокая Цена, чем точка 1, но Движущая Сила здесь меньше. Это вторая дивергенция. 3.

Точка 3 - это более высокая Цена, чем точка 2, но Движущая Сила здесь ниже, чем в точке 2. Это создает тройную дивергенцию. 4.

Точка 4 характеризуется более высокой Ценой, но Движущая Сила здесь меньше, чем в точке 3. Это создает четырехкратную дивергенцию. Это крайне редкое событие. Когда это происходит, очень высока вероятность того, что рынок резко двинется в противоположном направлении.

Повторюсь, мы знаем, что Движущая Сила всегда изменяется перед Ценой, а скорость Движущей Силы изменяется перед изменением Движущей Силы. Таким образом, мы можем установить процедуру контроля за завершением тренда. Чтобы с уверенностью судить о завершении тренда, запомним, что все тренды заканчиваются только после того, как они были "убиты" тем, что мы называем "пять магических пуль" - пять характеристик, которые проявляют каждый тренд, прежде чем произойдет разворот и возникнет новый тренд в противоположном направлении.

Как показано на Рис. 9-12 к "пяти магическим пулям" относятся: 1.

Цена в Целевой зоне. Эта зона возникает благодаря использованию подсчета волн Эллиота, с учетом расстояния между началом Волны 1 и концом Волны 3, и добавлением этой величины к основанию Волны 4. Затем мы берем 62 процента от этого измерения.

Более чем 90 процентов случаев тренд завершится между 62 процентами и 100 процентами. (Более подробно этот метод рассматривается в книге "Торговый Хаос"). 2.

Дивергенция между Ценой и Движущей Силой, измеренная при помощи 5/34 "АО". Этот индикатор становится более сильным, если наблюдается двукратная или трехкратная дивергенция. 3.

На вершине/дне формируется фрактал.

Рис. 9-10 Необычная четырехкратная дивергенция между Ценой и Движущей Силой

Рис. 9-10 Необычная четырехкратная дивергенция между Ценой и Движущей Силой

Рис. 9-11 Что происходит после четырехкратной дивергенции

Рис. 9-11 Что происходит после четырехкратной дивергенции

Существует "пять магических пуль" РгоТОипНу, завершающие любой тренд. К ним относятся: 1.

Цена в Целевой Зоне. 2.

Дивергенция (между Ценой и Осциллятором). 3.

Фрактал. 4.

"Приседающий" (на одном из 3 баров в вершине/основании) 5.

Изменение Движущей Силы

Рис. 9-12 "Пять магических пуль", которые будут "убивать" любой тренд 4.

Среди трех баров в вершине/основании наблюдается "приседающий". 5.

Происходит изменение индикатора Движущей Силы.

<< | >>
Источник: Билл Вильямс. Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций. 2001

Еще по теме ДИВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ:

  1. Соотношение между доходностью и ценой
  2. Связь между ценой и временем носит линейный характер
  3. Глава 29. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ, ЦЕНОЙ И ПРИБЫЛЬЮ
  4. 4.3.3. Взаимосвязь между ценой облигации, купонной выплатой, ставкой дисконта и сроком погашения
  5. Закон зависимости между предложением и ценой (закон предложения)
  6. Закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса)
  7. Семя обладает чудотворной силой
  8. Конвергенция и дивергенция
  9. Конвергенция-дивергенция скользящего среднего
  10. 4.18. Метод Конвергенции-Дивергенции: проще простого!