Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены
Добавление признака целевых уровней ведет к существенному улучшению показателей торговой системы - Игра на Сжатие 1. Как Вы можете видеть из представленных в Таблице 8.2 результатов, применение простого механизма целевых уровней существенно меняет картину. Тестирование охватывает период со 2 января 1997 года по 22 января 2004 года. Ключевые статистические параметры по длинным позициям выглядят довольно прилично. Общая чистая прибыль составляет 643.47 пунктов, что намного выше показателя стратегии покупка/владение 406.88 пункта. Это - первое и необходимое условие для любой стоящей торговой системы. Затем, значение средней прибыли увеличивается до 40.49 пункта, тогда как средний убыток составляет всего лишь -17.31 пункта: прекрасный усредненный спрэд между прибылью и убытком. Цифра впечатляет еще больше на фоне соотношения прибыльных и убыточных сделок - 17 прибыльных против 8 убыточных. Размер максимального незафиксированного убытка в открытой позиции все еще велик - минус 223.6 пункта, однако самый крупный убыток по сделкам составил -73 пункта.
Таблица 8.2. Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1, ЕМА5-21 с базовым целевым уровнем на данных фондового индекса 8&Р 500 (только длинные позиции).
Показатели торговой системы Значения
Общая чистая прибыль, пункты 643.47
Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 406.88
Количество дней в тестовом периоде 2577
Общее число закрытых сделок 25
Комиссионные выплаты, пункты 0.00
Средняя прибыль на сделку, пункты 21.9896
Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 2.34
Общее количество длинных позиций 25
Общее количество коротких позиций 0
Количество прибыльных длинных позиций 17
Количество прибыльных коротких позиций 0
Общее количество прибыльных сделок 17
Общее количество убыточных сделок 8
Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 688.27
Общий убыток от убыточных сделок, пункты -138.53
Средняя прибыльная сделка, пункты 40.49
Средняя убыточная сделка, пункты -17.31
Наибольшая прибыльная сделка, пункты 149.21
Наибольшая убыточная сделка, пункты -73. 12
Средняя продолжительность прибыльной сделки 32.24
Средняя продолжительность убыточной сделки 30.38
Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 88
Наибольшая продолжительность убыточной сделки 68
Наибольшая серия прибыльных сделок 4
Наибольшая серия убыточных сделок 2
Количество баров вне открытых позиций 997
Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 38.35
Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 127
Максимальное снижение средств на торговом счете системы 0 00 (drawdown) по закрытым позициям, пункты '
Индекс Прибыль/Убыток 82.29
Максимальное снижение средств на торговом счете системы
, л л ч -282.40 (drawdown) по открытым позициям, пункты
Индекс Доходность/Риск 89.63 Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой -223.57
Индекс Покупка/Владение 81.18
Источник: Получено с использованием программы MetaStock Professional компании Equis International.
Число, отражающее соотношение возможного вознаграждения к риску, получаемое путем сравнения количества прибыльных позиций с количеством убыточных сделок - индекс доходность/риск (reward/risk index), выглядит блестяще: 89.63 (100 - максимально возможное значение).
Индекс прибыли/убытка также неплох: 82.29 из 100 возможных. Этот индекс объединяет в одно значение прибыльные и убыточные сделки (наихудшее значение равняется -100).Если в индексе прибыли/убытка отсутствуют убыточные сделки, то его значение равняется 100, когда все сделки результируются в убыток, он равен -100. Таким образом, значение индекса 82.29 следует считать очень даже приличным, равно как и соотношение между 688.27 выигранными и -138.53 проигранными пунктами.
Окончательное значение общей прибыли выше, чем разница между выигранными и проигранными пунктами в силу того, что в процессе тестирования последняя позиция не была закрыта, будучи оставленной, с плавающей прибылью по ней почти в 100 пунктов. Последняя сделка при тестировании была открыта 25 ноября 2003 года; к тому моменту общая прибыль в пунктах составляла 549.74. к 22 января 2004 года эта позиция все еще оставалась открытой, а общая прибыль системы выглядела как 643.47 пункта (см. Таблицу 8.2). Однако так как позиция не была закрытой, дополнительная прибыль по ней не отражается в колонке прибыльных сделок, но она указана в разделе общей чистой прибыли. Результат сделки будет отражен в разделе прибыль/убытки лишь после закрытия позиции.
Еще по теме Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены:
- Торговая система - Игра на Сжатие 1: целевые уровни цены
- Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1
- Торговая система - Игра на Сжатие 2
- Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX
- Торговая система - Игра на Сжатие 2 и долгосрочные опционные контракты
- Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2
- 10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
- Приложение 3. Примечания по тестированию торговых систем
- Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование
- Тестирование торговой системы по нормализованным недельным данным о публичных коротких продажах
- Тестирование потенциального целевого рынка
- ТЕСТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ОСТАНОВКОЙ И ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛЬЮ
- Выстроенный по признаку предложения целевой маркетинг
- Проблема взаимозависимости единого уровня цены и множественных уровней издержек производства
- 2.1. Понятие и признаки торговой организации