<<
>>

Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены

К апробированной в предыдущей главе системе я «довесил» признак целевых уровней и вновь протестировал индекс S&P 500. Затем я прогнал систему по другим фондовым индексам для того, чтобы понять, насколько она крепка и устойчива после добавления целевых уровней.
Для уяснения того, насколько надежны целевые уровни, включенные в многозначные оценочные параметры, я изменял их исходные показатели. Следует отметить отсутствие традиционных стоп ордеров, основанных на значениях уровней цены. Вместо них система разворачивается после повторного пересечения осциллятором БМЛ5-21 линии нулевой отметки.

Добавление признака целевых уровней ведет к существенному улучшению показателей торговой системы - Игра на Сжатие 1. Как Вы можете видеть из представленных в Таблице 8.2 результатов, применение простого механизма целевых уровней существенно меняет картину. Тестирование охватывает период со 2 января 1997 года по 22 января 2004 года. Ключевые статистические параметры по длинным позициям выглядят довольно прилично. Общая чистая прибыль составляет 643.47 пунктов, что намного выше показателя стратегии покупка/владение 406.88 пункта. Это - первое и необходимое условие для любой стоящей торговой системы. Затем, значение средней прибыли увеличивается до 40.49 пункта, тогда как средний убыток составляет всего лишь -17.31 пункта: прекрасный усредненный спрэд между прибылью и убытком. Цифра впечатляет еще больше на фоне соотношения прибыльных и убыточных сделок - 17 прибыльных против 8 убыточных. Размер максимального незафиксированного убытка в открытой позиции все еще велик - минус 223.6 пункта, однако самый крупный убыток по сделкам составил -73 пункта.

Таблица 8.2. Результаты тестирования работы торговой системы - Игра на Сжатие 1, ЕМА5-21 с базовым целевым уровнем на данных фондового индекса 8&Р 500 (только длинные позиции).

Показатели торговой системы Значения

Общая чистая прибыль, пункты 643.47

Прибыль от стратегии Покупка/Владение, пункты 406.88

Количество дней в тестовом периоде 2577

Общее число закрытых сделок 25

Комиссионные выплаты, пункты 0.00

Средняя прибыль на сделку, пункты 21.9896

Отношение средняя прибыль/средний убыток на сделку, пункты 2.34

Общее количество длинных позиций 25

Общее количество коротких позиций 0

Количество прибыльных длинных позиций 17

Количество прибыльных коротких позиций 0

Общее количество прибыльных сделок 17

Общее количество убыточных сделок 8

Общая прибыль от прибыльных сделок, пункты 688.27

Общий убыток от убыточных сделок, пункты -138.53

Средняя прибыльная сделка, пункты 40.49

Средняя убыточная сделка, пункты -17.31

Наибольшая прибыльная сделка, пункты 149.21

Наибольшая убыточная сделка, пункты -73. 12

Средняя продолжительность прибыльной сделки 32.24

Средняя продолжительность убыточной сделки 30.38

Наибольшая продолжительность прибыльной сделки 88

Наибольшая продолжительность убыточной сделки 68

Наибольшая серия прибыльных сделок 4

Наибольшая серия убыточных сделок 2

Количество баров вне открытых позиций 997

Средняя продолжительность периодов без открытых позиций 38.35

Наибольшая продолжительность периода без открытой позиции 127

Максимальное снижение средств на торговом счете системы 0 00 (drawdown) по закрытым позициям, пункты '

Индекс Прибыль/Убыток 82.29

Максимальное снижение средств на торговом счете системы

, л л ч -282.40 (drawdown) по открытым позициям, пункты

Индекс Доходность/Риск 89.63 Максимальный незафиксированный убыток (drawdown) в открытой -223.57

Индекс Покупка/Владение 81.18

Источник: Получено с использованием программы MetaStock Professional компании Equis International.

Число, отражающее соотношение возможного вознаграждения к риску, получаемое путем сравнения количества прибыльных позиций с количеством убыточных сделок - индекс доходность/риск (reward/risk index), выглядит блестяще: 89.63 (100 - максимально возможное значение).

Индекс прибыли/убытка также неплох: 82.29 из 100 возможных. Этот индекс объединяет в одно значение прибыльные и убыточные сделки (наихудшее значение равняется -100).

Если в индексе прибыли/убытка отсутствуют убыточные сделки, то его значение равняется 100, когда все сделки результируются в убыток, он равен -100. Таким образом, значение индекса 82.29 следует считать очень даже приличным, равно как и соотношение между 688.27 выигранными и -138.53 проигранными пунктами.

Окончательное значение общей прибыли выше, чем разница между выигранными и проигранными пунктами в силу того, что в процессе тестирования последняя позиция не была закрыта, будучи оставленной, с плавающей прибылью по ней почти в 100 пунктов. Последняя сделка при тестировании была открыта 25 ноября 2003 года; к тому моменту общая прибыль в пунктах составляла 549.74. к 22 января 2004 года эта позиция все еще оставалась открытой, а общая прибыль системы выглядела как 643.47 пункта (см. Таблицу 8.2). Однако так как позиция не была закрытой, дополнительная прибыль по ней не отражается в колонке прибыльных сделок, но она указана в разделе общей чистой прибыли. Результат сделки будет отражен в разделе прибыль/убытки лишь после закрытия позиции.

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Тестирование торговой системы - Игра на Сжатие 1, с признаком целевых уровней цены:

  1. Торговая система - Игра на Сжатие 1: целевые уровни цены
  2. Анализ работы торговой системы - Игра на Сжатие 1
  3. Торговая система - Игра на Сжатие 2
  4. Торговая система - Игра на Сжатие 1, в применении к индексу OEX
  5. Торговая система - Игра на Сжатие 2 и долгосрочные опционные контракты
  6. Использование осциллятора EMA50-100 в торговой системе - Игра на Сжатие 2
  7. 10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
  8. Приложение 3. Примечания по тестированию торговых систем
  9. Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование
  10. Тестирование торговой системы по нормализованным недельным данным о публичных коротких продажах
  11. Тестирование потенциального целевого рынка
  12. ТЕСТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ
  13. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ОСТАНОВКОЙ И ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛЬЮ
  14. Выстроенный по признаку предложения целевой маркетинг
  15. Проблема взаимозависимости единого уровня цены и множественных уровней издержек производства
  16. 2.1. Понятие и признаки торговой организации