<<
>>

СУММАРНЫЙ АНАЛИЗ

Табл. 7-3 содержит результаты, разбитые по виду модели, выборке данных и виду входа. Последние два столбца и последние две строки содер

176 ЧАСТЬ II ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК

Таблица 7—3.

Эффективность осцилляторных моделей по моделям, входам и образцам данных Модель В пределах выборки Вне пределов выборки Среднее Среднее Открытие Лимитный приказ Стоп-приказ Открытие Лимитный приказ Стоп-приказ В

пределах Вне пределов Перекуп/ перепрод. стохастического -10.2 -3672 -10.1

-2228 -10.1

-2586 -23.7

-3130 -23.7 -2504 -22.5 -2650 -10.1

-2828.7 -23.3

-2761.3 Перекуп/ перепрод.RSI -10.1

-7073 -9.9

-4093 -9.9 -6878 -21.1

-3537 -18.3 -1978 -21.1 -3824 -10.0

-6014.7 -20.2

-3113.0 Сигнальная линия стохаст. -10,3 -2656 -10.3

-1813 -10.2 -2026 -23,5 -2324 -23.3 -1330 -23.5 -1968 -10.3

-2165.0 -23.5

-1874.0 Сигнальная линия MACD -10.2 -1808 -9.6 -1210 -7.8 -1476 -22.2 -1259 -20.6 -1434 -18.7 -533 -9.2 -1498.0 -20.5 -1075.3 Расхождение стохаст. -10.1

-3245 -10.1 -2443 -9.8 -3008 -21.7 -3259 -21.2 -3182 -19.9 -2179 -10.0

-2898.7 -20.9 -2873.3 Расхождение RSI -9.8 -2278 -8.9

-1529 -7.1

-1309 -21.7 -3065 -18.8 -3400 -20.1 -2935 -8.6

-1705.3 -20.2 -3133.3 Расхождение MACD 26,3 1393 12.5

1250 27.2

2062 2.2 140 19.5

985 -5.3 -589 22.0 1568.3 5.5 178.7 Средняя годовая прибыль,% Средняяприб. в сделке, $ -4.9 -2762.7 -6.6

-1723.7 -4.0 -2174.4 -18.8

-2347.7 -15.2

-1834.7 -18.7

-2096.9 -5.2 -2220.3 -17.6

-2093.1 жат средние значения. Колонки справа — усреднения для всех видов входов. Строки внизу — усреднения для всех видов моделей.

Наилучшие результаты в обеих выборках данных получены для модели на расхождении цены и MACD. Вход по лимитному приказу дает наилучшие результаты, как в пределах, так и вне пределов выборки: доходность в процентах годовых — 12,5% и средняя прибыль в сделке — $1250 в пределах выборки. Данные показатели вне пределов выборки равны 19,5% и $985 соответственно. Такие показатели кардинально отличаются от прочих моделей.

Наихудшей (при усреднении результатов по видам приказов) оказывается модель на основе перекупленности/перепроданности RSI, особенно по показателю среднего убытка в сделке. Также среди худших были модели расхождения цены и стохастического осциллятора, перекуплен-ности/перепроданности на основе стохастического осциллятора и расхождения цены и RSI.

ГЛАВА 7 Входы НА ОСНОВЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ

177

При сравнении между собой видов входов (при усреднении по моделям) лучше всего проявил себя вход по лимитному приказу и хуже всего вход по цене открытия.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 400 с. . 2002

Еще по теме СУММАРНЫЙ АНАЛИЗ:

  1. Варьирование суммарной короткой позиции участников рынка
  2. В. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов
  3. 29.1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
  4. Взаимосвязь производственного и финансового анализа. Характеристика управленческого анализа
  5. ГЛАВА 3 АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ЗАТРАТ И ОБЪЕМА ПРОДАЖ (CVP-АНАЛИЗ)
  6. ТЕМА 3 Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (О/Р-анализ)
  7. С. К. МЕТЛУШКО. ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Курс лекций для студентов специальности 1 - 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2007
  8. 4.2.  ПОИСК И АНАЛИЗ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. PEST-АНАЛИЗ МИКРОСРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
  9. 1.1. МЕСТО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА -ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
  10. Анализ финансовых документов. Вертикальный и горизонтальный анализ
  11. 23. Горизонтальный и вертикальный анализ статей бухгалтерского баланса. Коэффициентные и факторные методы анализа
  12. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (метод SWOT-анализа)