<<
>>

РЕЗЮМЕ

В данной главе показано, что для предсказания рынков опционы могут использоваться различными способами. Необычно высокий объем торговли опционов на акции часто указывает на возможность значительного движения самого базового актива — акции.
Уровни опционных премий также могут быть важным индикатором в различных ситуациях. В некоторых случаях — это предупреждение о крупном движении базовой ценной бумаги. В других случаях дороговизна опционов может свидетельствовать об окончании нисходящего тренда. Подобные заключения можно сделать и на основе рассмотрения уровней премий индексных опционов. Когда они (премии) очень дорогие, рынок может достигать своего дна, а при их большой дешевизне может произойти рыночный взрыв (часто в нижнем направлении). Наконец, пут-колл пропорция ценный индикатор широкого рынка, а также некоторых фьючерсных контрактов.

Мы также представили метод прогнозирования формирования локального максимума или минимума с помощью скользящей средней. Этот метод крайне полезен в сочетании с наблюдением пут-колл пропорций, поскольку именно так мы определяем точки покупок и продаж.

<< | >>
Источник: Лоренс Дж. МакМиллан. МакМиллан об опционах— М.: “ИК “Аналитика”. — 456 с.. 2002

Еще по теме РЕЗЮМЕ:

  1. РЕЗЮМЕ
  2. 7.3. Резюме
  3. Резюме
  4. 1. Резюме проекта
  5. РЕЗЮМЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
  6. 2.3. Аннотация и резюме
  7. Заявления, автобиографии, резюме
  8. Создание виртуального резюме на заказ
  9. Глава 24. СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ЦИКЛА. РЕЗЮМЕ
  10. 2.1. Резюме
  11. Резюме
  12. Пишем деловое резюме
  13. 9.4.3. «Составь резюме, деточка»
  14. 2-6. Резюме