<<
>>

Построение обычного индикатора пут/колл коэффициента по акциям

Пут/колл коэффициенты обычно выстраиваются на базе дневных данных с использованием "метода сглаживания", который позволяет избавиться от рыночного шума. Большинство трейдеров предпочитает экспоненциальную скользящую среднею линию (exponential moving average, далее по тексту EMA), считая важным то, что недавние данные при подсчете экспоненциальной линии имеют большее значение, тогда как простая средняя линия равномерно распределяет "вес" данных на всей своей протяженности.

Как правило, для дневных данных применяются 10 и 21-дневные экспоненциальные линии, для недельных 4- и 8-недельные. Мои тесты требуют использования экспоненциальной средней скользящей линии с периодом 10.

В целях дальнейшего углубления идеи "сглаживания" я работаю с разницей между краткосрочной и долгосрочной экспоненциальной линиями для дневных серий, используя осциллятор, показывающий процентное значение девиаций от долгосрочной средней линии (EMA10-250). Я произвожу детрендирование дневных пут/колл коэффициентов посредством вычитания значения 10-дневного периода из 250-дневной экспоненциальной линии с последующей конвертацией в процентное отклонение (девиацию) от 250-дневной экспоненциальной средней линии. Эта операция легко проделывается с помощью компьютерной программы Метасток (MetaStock Professional). Полученные в результате процентные выражения девиаций могут быть проанализированы на предмет эмоциональных чрезмерностей, которые сами по себе часто выдают прекрасные сигналы на открытие позиций наперекор настроению толпы.

<< | >>
Источник: Джон Самма. Торговля против толпы: извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов[пер. с англ. Андрея Соколова]. — 2-е изд., стер. — М. : СмартБук. — 304 с. : ил., табл.. 2009

Еще по теме Построение обычного индикатора пут/колл коэффициента по акциям:

  1. Сравнение с пут/колл коэффициентом по акциям
  2. Сравнение с пут/колл коэффициентом по акциям
  3. Резкие подъемы и падения дневных пут/колл коэффициентов по акциям
  4. Вариации на тему пут/колл коэффициента
  5. Попытки улучшить стандартную формулу пут/колл коэффициента
  6. Адаптация пут/колл коэффициентов к рынку фьючерсных контрактов на облигации
  7. Оценка опционов пут и паритет опционов пут-колл
  8. Выстраивание обычных индикаторов
  9. Отношение пут/колл (put/call ratio)
  10. > Теорема равенства опционов колл и пут.
  11. СООТНОШЕНИЕ ПУТ-КОЛЛ опционов
  12. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОПЦИОНОВ ПУТ И КОЛЛ