ПОРТФЕЛЬ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
102
ЧАСТЬ II ИССЛЕДОВАНИЕ входов в РЫНОК
Если не указано иначе, в качестве выборки данных использован период с августа 1985 г. по 31 декабря 1994 г. Данные периода с 1 января 1995 г. по 1 февраля 1999 г. зарезервированы для тестов вне пределов выборки. Количество контрактов в сделках скорректировано для получения стандартной долларовой волатильности на всех рынках во все периоды времени; таким образом, каждый рынок и период сравним с другими и дает примерно одинаковый вклад в общий портфель в терминах потенциального риска и прибыли. Все тесты используют одинаковые стандартизованные выходы для достоверного сравнения между собой различных моделей входа.
Еще по теме ПОРТФЕЛЬ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:
- СТАНДАРТНЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫХОДОВ
- Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг
- 8.4. Максимизация количества стандартных отклонений между доходностью портфеля и целевым уровнем
- 10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
- Стандартные функции сложного процента для расчета денежных потоков
- ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ И СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА
- Глава 19 ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ И СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА
- Создание платформы изменений
- 3.5 Новые технологические платформы взаимодействия спроса и предложения в структуре инновационной конверсии экономики
- 10.3.3. Метод Монте-Карло для портфеля из нескольких акций
- 1.2.7. Использование программы Excel для расчета риска портфеля ценных бумаг
- 1.1.6. Использование программы Excel для расчета ожидаемой доходности портфеля
- Приложение 7. Использование программы Excel для построения графика границы Марковца портфелей из двух активов
- 5. Разработан и обоснован метод последовательной оптимизации портфеля проектов для повышения результативности программы УР компании
- 4.6. Определение оптимального портфеля при возможности формирования заемных и кредитных портфелей
- 6.4.6. Основные рекомендации по формированию портфеля ценных бумаг в рамках «классической» теории оптимального портфеля»
- 5.2.1.3. Оценка величины не хеджируемого риска портфеля. Определение коэффициента детерминации портфеля с помощью программы Excel
- §4. О разложимости исходного портфеля на элементарные (простые) портфели
-
Биржевая торговля (Forex) -
Биржевое дело -
Дополнительная информация по биржевой деятельности -
Психология трейдинга -
Трейдинг -
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -