<<
>>

Часть 3. Торговые идеи

И последняя составляющая процесса постановки целей направлена уже на конкретное определение того, чего же вы хотите. Она посвящена непосредственно рынкам, входам, выходам с него, а также управлению капиталом, т.
е. уже конкретным пунктам вашего торгового плана.

Том, на каких рынках ты бы хотел торговать? Как их можно охарактеризовать? Тебе нравится торговать только на ликвидных рынках, или некоторые неликвидные рынки тебе тоже подходят?

Я, скорее, дженералист, чем узкий специалист. Я торгую 20 различными фьючерсами, 15 валютами и акциями 30 взаимных фондов. Все это происходит на высоколиквидных рынках. Если бы мы концентрировались на низколиквидных рынках, то никогда не смогли бы достичь такой большой емкости фонда: нам некуда было бы размещать столько миллионов долларов.

Как много ты ожидаешь от входа на рынок? Насколько важен для тебя вход?

Вход, наверное, наименее важный компонент моей торговли. Я стараюсь входить в рынок, когда вижу намечающееся изменение тренда. В этот момент (момент смены тренда) соотношение доходности и риска самое высокое относительно других промежутков торговли.

При заданных тобой целях доходности при ограничении убытков какой размер первоначального стоп-лосса ты используешь? Если ты уже закрыл позицию, восстанавливаешь ли ты ее снова, чтобы не пропустить движения рынка?

Глава 3. Постановка целей

69

Стопы, по моему мнению, должны противостоять причине, по которой я в самом начале открыл позицию. И, о да, у меня всегда есть возможность восстановить закрытую позицию.

Мои стопы привязаны к состоянию рынка. До тех пор, пока риск не становится слишком высоким, чтобы удерживать позицию, стопы связаны с уровнем риска только косвенным образом. Я рассматриваю риск как часть системы управления капиталом, о котором в ходе интервью намереваюсь поведать позже.

Как ты планируешь снимать прибыль? Обратным, скользящим, техническим стопом? Или же при достижении цели? В противовес распространенным суждениям вы должны сосредоточиться в основном на стопах и выходах с рынка.

Яне ограничиваюсь какой-то конкретной суммой, которую могу получить за трейд.

Мой принцип заключается в том, чтобы позволить прибыли наращиваться. Если мне когда-нибудь удастся открыть позицию и рынок пойдет в мою сторону так, что мне никогда не придется ее закрывать, превосходно!

Что ты предпринимаешь в отношении управления капиталом (который я ранее обозначил как «определение объема открываемой позиции»)?

Торгуемому инвестиционному портфелю я задаю определенный уровень риска и границы колебаний в процентах от счета. Я слежу за уровнем начального риска и волатильности и не позволяю выходить им за пределы заданных значений. Более того, я удерживаю текущий уровень риска и волатильности на фиксированном уровне по отношению к сумме капитала. Поэтому я всегда в курсе того, какие движения могут произойти за ночь с моим портфелем, и эти флуктуации всегда находятся в пределах допустимых значений.

Наверное, сейчас вы уже поняли, почему планирование целей так важно в процессе разработки торговых систем. Если вы это осознали, то я не зря потратил время на написание этой главы. Переоценить важность построения системы и связанных с ней целей просто невозможно. Они представляют собой фундамент, на котором надстраивается успешная (в моем понимании) торговая система. Тем не менее эта важная составляющая зачастую просто игнорируется.

Постановка ваших собственных целей

Теперь настало время провести вас по дороге, ведущей к успешному трейдингу или инвестированию. Перечитайте вопросы и

70_Часть I. Главная составляющая вашего успеха — это вы сами!

Глава 3. Постановка целей

71

которых находится ваша торговая система. Я бы посоветовал вам ответить на перечисленные вопросы, а затем, прочитав книгу, проделать это еще раз. Только тогда можно понять, что же вы хотите от своей торговой системы.

Примечания

1 С того времени активы, находящиеся под управлением компании Trendstat Inc., возросли до $500 млн.

2 Том Бассо. Инвестирование без паники. Нью-Йорк: John Willey & Sons, 1994.

ответы Тома на них несколько раз.

Запаситесь временем, и вперед. Напишите свои ответы на поставленные вопросы на бумаге. Обдумайте их. Что здесь действительно важно, так это уделить достаточное количество времени на обдумывание всех пунктов, затронутых в этих вопросах. Вот почему эта часть должна занимать половину всего времени, предназначенного на подготовку к трейдингу. А когда вы закончите, у вас появится база для успешного трейдинга или инвестирования; фундамент, который большинство людей не удосуживается заложить.

Не стоит ждать, что ответы на поставленные вопросы находятся на поверхности. Если вы не задумаетесь над ними серьезно, работа над построением торговой системы будет бесполезной. Запомните, обдумывание целей — это половина работы при разработке торговой системы.

А как узнать, достаточно ли вы проанализировали себя с психологической точки зрения, чтобы теперь можно было приступить непосредственно к разработке торговых систем? Перечисленные выше вопросы не затрагивают этот аспект напрямую. Вам следует ориентироваться на эмоциональную составляющую ваших ответов. Эмоции, которые наполняют вас во время ответа, и есть разгадка.

Если вы не захотите отвечать на поставленные вопросы и отложите это дело в долгий ящик, у вас могут появиться серьезные проблемы психологического плана. Если вас злят или раздражают некоторые вопросы, тогда, скорее всего, у вас наблюдаются некоторые психологические трудности. Тем не менее продолжайте работу над этими вопросами до тех пор, пока не получите ответы, которые бы вас устроили. Одна из причин, почему стоит заняться поиском ответов на заданные вопросы, — выяснить как можно больше о самой главной составляющей торговой системы — о вас самих.

Вы также должны задаться вопросом — не говорят ли ваши ответы о том, что вам не стоит заниматься трейдингом? Если вы не полностью завершили список вопросов или вас не устраивают данные вами ответы, следовательно, вы еще не готовы к торговле. И я не советую вам торговать до тех пор, пока вы основательно не осмыслите все вопросы и не дадите свой собственный ответ на каждый из них. Безусловно, как только вы это проделаете, вам надо будет разработать торговую систему, соответствующую тем критериям, которые сами же и определили.

И последнее: вы должны спросить себя, каким образом перечисленные вопросы приведут вас к формированию торговой системы. Все, что они позволяют сделать, так это обрисовать границы, внутри

<< | >>
Источник: Ван Тарп . Трейдинг-ваш путь к финансовой свободе. 2005

Еще по теме Часть 3. Торговые идеи:

  1. Часть I Общее описание идеи
  2. Часть первая ИДЕИ И ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
  3. ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И АЛГОРИТМЫ
  4. Часть II РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
  5. Часть IV КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДНЕВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МЕТОД «ИГРОК»
  6. Часть III Управление вашими средствами. Торговая система трейдера
  7. ЧАСТЬ II. ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВЫЕ ФИРМЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  8. 1. Торговый капитал как обособившаяся часть промышленного капитала
  9. ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ
  10. Деловые идеи
  11. Презентация бизнес-идеи
  12. Как вы оцениваете идеи?
  13. Состав торгового баланса в соответствии с Торговым кодексом