<<
>>

4.10. Что нам стоит... stop-loss настроить?

«Для великих дел необходимо неутомимое постоянство». (Вольтер)

Продолжим!

Успех любой сделки на финансовых рынках зависит от умения правильно спланировать точку входа, а также определить два уровня: ограничения убытков (stop-loss) и потенциальной прибыли (take profit).

И если с выбором значения начальной цены позиции определиться бывает достаточно легко, то с остальными уровнями обычно возникают проблемы.

Напомним, что stop-loss — это тот размер убытка, с которым трейдер готов согласиться и больше которого терпеть не может. Уровень, на котором устанавливается stop-loss обязательно должен быть обоснованным с точки зрения технического анализа. Это может быть уровень консолидации либо локальный максимум или минимум, либо уровни поддержки и сопротивления, которые цены не смогли преодолеть раньше. Прорыв таких зон обычно свидетельствует об изменении направления цены. Поэтому нет смысла терпеть убыток, а лучше вовремя закрыть позицию с небольшим минусом.

Итак, главное правило, которое почему-то никак не хотят соблюдать начинающие трейдеры — уровень stop-loss необходимо ставить за пределами «ценового шума». Основная причина несоблюдения этого правила — нежелание выходить за рамки рекомендуемого размера stoploss — 25-35 пунктов. buy

ценовой шум -<

stop-loss

Рисунок 42

И если, например, расстояние от открытой сделки (или планируемой) до оптимально поставленного stop-loss (см. рис. 1) превышает допустимый предел риска, то это означает только одно: не стоит открывать на таком уровне сделку!

Другое правило: если торговля происходит по тренду, то stop-loss необходимо ставить за пределами линий тренда, так как при их пробитии тренд, как правило, меняется на противоположный.

Например (см. рис. 43), если сделка на покупку планируется в точке 1, то stop-loss можно ставить как за пределами сформировавшихся на уровне покупки цен (s-l (a)), так и за пределами линии тренда (линии поддержки) — s-l (б). При этом если ставится ограничение убытков на уровне (a), то необходимо понимать, что возможно техническое движение цены к уровню поддержки и лишь потом в запланированную сторону.

Если же ставится stop-loss на уровне (б) — предыдущего риска мы избегаем, но теперь необходимо сопоставить размер потенциальных потерь с планируемой прибылью.

В данном примере (take profit планируем возле уровня сопротивления) риск значительно превышает прибыль, соответственно, такую позицию не рекомендуется открывать.

То же можно сказать и о точке 3, хотя вход в рынок в этой ситуации более логичен (восходящий основной и внутренний тренды).

А наиболее целесообразной в подобной ситуации точкой входа в рынок является точка 2. При соблюдении правила stop-loss выносится за пределы линии тренда, потенциальная прибыль от этого движения значительно превышает риск.

В ситуации, когда торговля происходит «по новостям», как правило, трейдер рассчитывает на пробитие важного уровня и сильное движении цены в запланированную сторону. В этом случае stop-loss можно выставлять на минимально рекомендуемых от цены открытия уровнях — 20-30 пунктов.

stop-loss

Рисунок 44

4.11 И напоследок: stop-loss передвигайте только в том случае, если позиция пошла в прибыль. При этом передвигать его можно либо в точку входа, либо уже в зону прибыльности. А прежде, чем планировать сделку, не забудьте проверить, соблюдается ли при всех разумно спланированных уровнях правило: потенциальная прибыль должна быть больше потенциальных убытков не менее чем в 2 раза. И если это так — смело действуйте по плану!

<< | >>
Источник: В. Симонян, В. Гагин, И. Шапошникова, А. Кузнецов. 1000 и 1 урок валютного трейдинга. Одесса,. — 562 с.. 2006

Еще по теме 4.10. Что нам стоит... stop-loss настроить?:

  1. 3.4.4. Скользящий Stop Loss
  2. 3.4.3. Установка, редактирование и удаление уровней Stop Loss и Take Profit
  3. 2.2. Что стоит измерять?
  4. Что стоит за обещанием качества
  5. ЧТО СТОИТ ЗА СНИЖЕНИЕМ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КОНЦЕ XX В.?
  6. Часть 1 НАСТРОИТЬ СЕБЯ НА УСПЕХ
  7. 1.2.4.1. Стоп ордер (Stop Order)
  8. 2.4.6. Технология «back-stop»
  9. Страхование простоев (Loss of Hire)
  10. 2.4.6.1. Прогресс back-stop-iexHonorm
  11. ЧТОБЫ НАСТРОИТЬСЯ НА САМ РЫНОК, ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ МЕНЕЕ СТРОГИМИ СВОИ ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ.
  12. От исчерпаемого ресурса к back-stop-заменителю
  13. ЗАЧЕМ НАМ МАКРОЭКОНОМИКА?
  14. Нам все равно
  15. Действительно ли такой опыт нам не нужен?
  16. О чем нам говорят объемы торговли опционами?
  17. 18 Я. БАЛ АСУ БРАМ АН НАМ И Э. А. МАКБИН МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ