загрузка...

3.2.2. Математический метод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ - математические функции построенные на основе цены или объемов.

Индикаторы можно разделить на две группы: -

индикаторы тенденций (подтверждают тенденции); -

осцилляторы (подсказывают развороты трендов).

Индикаторы тенденций:

Скользящие средние (Moving Average)

Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов . Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины. Скользящие средние различаются методом усреднения .

Простые Movings ( Simple Moving Average )

Рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (баров или свечей) .

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 ... Р10 Рі - цены закрытия баров или свечей

МАп - (Р1 + Р2 + Р3 +...+ Рп )/n

где n - временной период расчета скользящей средней .

Эта скользящая средняя называется простым и используется чаще всего. Она обладает инертностью. Обычно используют две скользящих средних:

МА9 - 9 МА14 - 14,

где 9 и 14 - временной период.

Точка пересечения двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.

Недостаток - это систематическое запаздывание сигнала.

Достоинство - легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления.

Если мы изучаем все три тренда, мы выбираем тройной Moving:

4- 13 - 34

Взвешенные Movings (Weighted Moving Average)

Р1, Р2, Р3

. зр + 2P2 + 1p

WMA3 =—3 2 1

3 3 + 2 + 1

Экспоненциальные Movings (Exponential Moving Average)

Р1, Р2, Р3

EMAk = IP3 + 3 EMAk-i

Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.

Осцилляторы

Основной сигнал у осцилляторов является Дивергенция.

Дивергенция

Ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Примеры дивергенции приведены в далее .

Осциллятор (Price Oscillator - OSC)

Один из самых распространенных методов технического анализа. Вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы выявить закономерные колебания с помощью усреднения с коротким периодом, на фоне более долгосрочных тенденций. Свидетельствует о перепродаже, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным периодом, и наоборот.

Дает сигнал к покупке, когда величина показателя OSC превышает установленный процент S от длиннопериодического среднего, и сигнал к продаже при отрицательном OSC.

Параметры: периоды усреднения n>m, коэффициент S.

Формула:

63 OSC= МАП-МАт

Buy: OSC> S*Man Sell: OSC< -S*MAn

Следует учитывать следующие моменты при использовании осцилляторов: -

Осцилляторы используются, как правило, в бестрендовых участках

рынка. При развитом тренде во внимание принимаются только сигналы по тренду (т.е. при восходящем общем тренде - только сигналы на покупку). -

Пересечение с нулевой линией как сигнал является слабым и

принимается во внимание только в том случае, если не противоречит основной тенденции движения цены. -

Критические значения осцилляторов говорят только о том, что текущее

изменение цен происходит слишком быстро и, следовательно, можно ожидать скорой коррекции. Из этого, однако, следует и то, что осциллятор может достигать зоны over- задолго до окончания тренда (если в начале тренда цены изменялись значительно), и долго оставаться там по мере дальнейшего развития тренда. Следовательно, особенно сильный сигнал возникает в том случае, если в зоне over- осциллятор совершает несколько колебаний и только затем покидает ее. -

Расхождение ценового графика и осцилляторов (дивергенция). -

Ценовой график образует новый пик, по абсолютному значению

превышающий предыдущий, но осциллятор этого не подтверждает.

Сама величина дивергенции не влияет на силу последующего изменения цены. Использование дивергенции - один из самых надежных методов технического анализа. -

На графиках осцилляторов полезно использовать линии тренда,

поддержки и сопротивления. Часто здесь можно увидеть классические фигуры технического анализа, которые могут иметь большее значение, чем на ценовом чарте. -

Зоны перекупленности и перепроданности необходимо устанавливать индивидуально, в зависимости от типа рынка и временного интервала, по которому строится график. Иногда, для фильтрации ложных сигналов, они могут составлять 2-5% . -

Чем короче период осциллятора, тем сигналы возникают чаще и запаздывают меньше; соответственно велика доля ложных сигналов. При использовании осцилляторов с большим периодом количество сигналов уменьшается, увеличивается отставание, но повышается надежность

Пример дивергенции :

Пример дивергенции

Пересечение средних (Moving Average Convergence Divegence - MACD)

Аналогичен OSC.

MACD определяется на основе двух экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются тремя линиями.

Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как гистограмма.

Третья линия есть разность между первой и второй линией ( представляется на графике в виде гистограммы ) .

гистограмма

Линия1 = EMA12 - EMA26 Линия2 =EMAg(EMA12 -EMA26) Линия3 - Линия 1 - Линия 2

Пересечение Линии1 и Линии2 является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12 и 26, сигнальная линия имеет период 9.

Пример дивергенции

Индекс относительной величины цен (Relative Strength Index - RSI)

Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду n, и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх. Сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI.

Параметр - период усреднения n .

Формула:

RS = =, где CD

А- изменение цены закрытия.

CU = А1 + А 2

CD = А3 + А 4

CU - среднее значение положительных ценовых изменений .

CD - среднее значение отрицательных ценовых изменений.

RSI =

і - 1

х 100% = | 1 + RS 1 | х 100% 1 + RS

1 + RS _

Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 80, для покупки - 20. Эти зоны называются:

зона перекупленности Overbought - o/b зона перепроданности Oversold - o/s.

При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом рынке - 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен. •>EP«-FxL*ST-30 rniri

pr-V-

;; j rfi u ;i 11 ftnnn;

л • 4Я5Г ?' .48UI

-yu.uu fin nn on nn J A * * * I . M- n' fii і л ‘Гл

JAt 'UH ' kV i, і 1 Ця/Г ‘finri W.V ЫП1 Стохастик (Stochastic oscillator)

Параметр - период усреднения n .

Расчитываются две функции %К и % D :

%K - (С, - Ln )/( Hn - Ln )x100% -

Hn - высшая цена за последние n периодов Ln - низшая цена за последние n периодов Ct - текущая цена

%D(медленный стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К.

<< | >>
Источник: Билл Вильямс. 1 КУРС - НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР.. 2012

Еще по теме 3.2.2. Математический метод:

  1. 4.3. Математический метод
  2. Математические методы в оценке
  3. ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МАКРОЭКОНОМИКЕ
  4. Характеристика экономикой математических методов анализа
  5. Раздел X ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ВЭД
  6. Применение математических методов в сравнительном подходе
  7. Глава 2 Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности организации
  8. 63. Статистические и экономико-математические, количественные и качественные методы экономического анализа
  9. Математическое ожидание
  10. § 2.1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
  11. § 12.1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
  12. § 3.1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
  13. § 13.1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
  14. 4 Новая модель Математическая оптимизация
  15. PR, пропаганда и математические обоснования
  16. Математическая оптимизация или отыскание корней
  17. 4.2.1. Прогноз в виде условного математического ожидания