загрузка...

1.2.3.4. Перенос открытой позиции (Roll-over)

Ролловер (Roll-over или Swap Tom/Next) состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, разными датами валютирования (Том - завтра и Spot - второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами. Ролловер - это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами.

В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник (имеются в виду даты валютирования), эта сумма увеличивается примерно в три раза.

Почему клиент платит или получает за перенос позиции? Потому что при заключении сделки он получил кредит в валюте, которую продает, и должен платить за это проценты. В то же время он разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции. Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции.

Обычно ролловер выполняется автоматически в начале суток, предшествующих дате валютирования.

<< | >>
Источник: Билл Вильямс. 1 КУРС - НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР.. 2012

Еще по теме 1.2.3.4. Перенос открытой позиции (Roll-over):

  1. 1.2.2.1. Открытая позиция
  2. Правила открытия позиций
  3. 8.1. Открытие и закрытие торговой позиции
  4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ ПО ППЦИОНАМ
  5. Правила открытия, поддержания и закрытия позиций
  6. ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ И СТОПЫ
  7. ОТКРЫТИЕ, УДЕРЖАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ
  8. Правила открытия новых позиций
  9. Правила открытия коротких позиций
  10. 3.4.1. Открытие позиции и установка отложенных ордеров
  11. Общие соображения относительно способов открытия позиций
  12. Глава 8 ВЫБОР МОМЕНТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ