<<
>>

РО

Премия опциона реагирует на изменение ставки без риска на рынке Поэтому рассчитывают показатель ро, который говорит о том, как изменится премия опциона при изменении процентной ставки на один процент Ро - это производная премии опциона по процентной ставке. Премия опциона колл положительно зависит от процентной ставки, опциона пут - отрицательно. Поэтому для длинных опционов колл ро положительна, а для длинных опционов пут отрицательна На практике показатель ро важно учитывать для долгосрочных опционов, так как для коротких периодов времени влияние процентной ставки на премию опциона незначительно Ро измеряется в денежных единицах.

На основе формул Блэка-Шоулза ро опционов колл и пут определяется как:

рс=^ = ХГе-гТЫ(с1г)

дг

и

ррЛ = -ХГе~,тМ{-с12). дг 

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, - 534 с. 2005

Еще по теме РО:

  1. Финансовая-биржа.РФ. Биржевое дело. Краткий конспект лекций, 2010
  2. 1. Понятие организованного рынка
  3. 2. Отличительные черты биржевой торговли
  4. 3. Понятие биржи и история ее возникновения
  5. 4. Эволюция биржевой торговли в России
  6. 5. Функции современной биржи
  7. 6. Виды бирж. Признаки классификации бирж
  8. 7. Биржа и организация биржевой инфраструктуры
  9. 8. Регулирование биржевой деятельности. Понятие, виды, состав цели и принципы
  10. 9. Государственное регулирование биржевой деятельности
  11. 10. Саморегулирование биржевого рынка. Внутрибиржевые нормативные акты
  12. 11. Биржевой товар. Понятие и состав.
  13. 12. Характеристика биржевого товара на товарных биржах