<<
>>

ТЕМА 8 АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Активные операции составляют существенную и определяющую часть в работе коммерческих банков. Активные операции — это процедуры, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы, полученные путем проведения пассивных операций для извлечения коммерческой выходы.

К активным относится целый ряд операций: кредитные, инвестиционные, фондовые, расчетно-платежные, кассовые, лизинговые, факторинговые и др.

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка и балансового итога. Качество активов банка определяется целесообразностью их структуры, диверсификацией соответствующих операций, объемом рисковых и приносящих доход активов, а также признаками изменчивости активов.

Наибольшую долю среди рассматриваемых операций составляют кредитные операции, которые можно классифицировать по различным критериям.

Каждый банк сталкивается с проблемой определения и поддержания рациональной структуры активов. Структура же активов во многом обусловлена сложившимися национальными особенностями, и на нее оказывают влияние объективные и субъективные факторы, обусловленные действием экономического кризиса.

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура его активов должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все активы банка разбиваются на группы по критерию ликвидности на высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные и неликвидные.

Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен придерживаться требований, предъявляемых к ликвидности, а следовательно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов и выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Однако выполнение нормативов ликвидности и рисковости не

V <

117

самоцель — это ограничители, за пределы которых банки не должны выходить при проведении активных операций для получения дохода.

Задания

8.1.

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

1 Активные операции А Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней 2 Структура активов Б Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов 3 Качество активов банка В Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики 4 Норматив мгновенной ликвидности Г Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обязательствам свыше года 5 Норматив текущей ликвидности Д Составляют наибольшую долю среди активных операций 6 Норматив долгосрочной ликвидности Е Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы 7 Кредитные операции Ж Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу 8 Активы банка 3 Определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признаками изменчивости активов 9 Инвестиционные операции И Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования 10 Комиссионные операции к Делятся на пять групп риска 8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств коммерческим банком.

118

2.

Все активные операции приносят доход банку. 3.

Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций. 4.

Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка. 5.

Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам. 6.

Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособным. 7.

Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый. 8.

Рисковость активов напрямую зависит от их доходности. 9.

Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10.

Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ресурсы, тем выше их риск. 11.

Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инвестиции в кредиты. 12.

Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно. 13.

Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не воспользовались после подписания кредитного договора. 14.

В активах российских коммерческих банков преобладают межбанковские кредиты. 15.

Забалансовые операции не влияют на рисковость активов. 16.

Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижимость. 17.

Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы. 18.

Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных доходов. 19.

Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России. 20.

Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам. 21.

Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски. 22.

Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

119

<< | >>
Источник: Кузнецова В.В., Ларина О.И.. Банковское дело. Практикум. М.: КноРус. — 264 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 8 АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:

  1. Тема 4 «Операции коммерческих банков с денежной наличностью»
  2. § 3. Операции коммерческих банков Балансы коммерческих банков
  3. 3. Операции коммерческих банков Балансы коммерческих банков
  4. Практикум КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ОПЕРАЦИИ. РЕЗЕРВЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  5. 2.3.2. Активные операции банков как форма банковского кредитования
  6. Активные операции коммерческого банка
  7. 2.3. Операции коммерческих банков
  8. Неизвестный. Валютные операции коммерческих банков и их совершенствование, 2004
  9. 9.3. Операции коммерческих банков
  10. Глава 20 БАЛАНС И ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  11. 2.2. Операции коммерческих банков